Basel I - yleiskatsaus, toteutus, edut ja rajoitukset

Basel I viittaa kansainvälisiin pankkisääntöihin, jotka Baselissa Sveitsissä toimiva pankkivalvontakomitea (BCBS) on luonut. Komitea määrittelee rahoituslaitosten vähimmäispääomavaatimukset, ensisijaisena tavoitteena vähentää luottoriski Luottoriski Luottoriski on tappioriski, joka voi aiheutua siitä, että kukaan osapuoli ei noudata minkään rahoitussopimuksen ehtoja, pääasiassa ,. Basel I on ensimmäinen BCBS: n määrittelemä sääntökokonaisuus, ja se on osa ns. Basel Accords -sopimusta, joka sisältää nyt Basel II Basel II Basel II on toinen joukko kansainvälisiä pankkisääntöjä, jotka Basel II on määrittänyt pankkivalvontakomiteassa (BCBS). Se on Basel I: ssä määriteltyjen vähimmäispääomavaatimusten säännösten laajennus. Basel II -kehyksessä on kolme pilaria: vakavaraisuusvaatimukset, valvontatarkastus ja markkinakuri. ja Basel III. Sopimusten keskeisenä tarkoituksena on standardoida pankkitapoja kaikkialla maailmassa.

Basel I

Pankkivarojen luokitusjärjestelmä

Pankkivarojen luokittelujärjestelmä luokittelee pankin varat viiteen riskiluokkaan riskiprosentin perusteella: 0%, 10%, 20%, 50% ja 100%. Varat luokitellaan eri luokkiin velallisen luonteen perusteella seuraavasti:

Basel I Pankkivarojen luokitusjärjestelmä

Toteutus

Basel I keskittyy ensisijaisesti luottoriskiin ja riskipainotettuihin omaisuuseriin (RWA). Riskipainotetut varat Riskipainotetut varat ovat pankkitermi, joka viittaa omaisuuserien luokitusjärjestelmään, jota käytetään määrittämään vähimmäispääoma, jonka pankkien on pidettävä varantona vähentää maksukyvyttömyysriskiä. Vähimmäispääoman pitäminen auttaa vähentämään riskejä. . Se luokittelee omaisuuserän siihen liittyvän riskin tason mukaan. Luokitukset vaihtelevat riskittömistä omaisuuseristä 0 prosentissa riskiarvioiduista omaisuuseristä 100 prosenttiin. Kehys edellyttää, että kaikkien pankkien pääoman vähimmäisosuus suhteessa omaan pääomaan on 8 prosenttia.

Ensisijainen pääoma tarkoittaa luonteeltaan pysyvämpää pääomaa. Sen tulisi olla vähintään 50% pankin kokonaispääomasta. Toissijainen pääoma on luonteeltaan väliaikainen tai vaihteleva.

Basel I: n edut

  • Vakavaraisuussuhteiden merkittävä nousu Vakavaraisuussuhde (CAR) Vakavaraisuussuhde asettaa pankeille standardit tarkastelemalla pankin kykyä maksaa velkoja ja reagoida luottoriskeihin ja operatiivisiin riskeihin. Pankilla, jolla on hyvä CAR, on riittävästi pääomaa mahdollisten tappioiden kattamiseen. Siten sillä on vähemmän vaaraa joutua maksukyvyttömäksi ja menettää tallettajien rahoja. kansainvälisesti aktiivisten pankkien
  • Kilpailullinen tasa-arvo kansainvälisesti aktiivisten pankkien välillä
  • Lisäpääoman hallinta
  • Vertailukohtana taloudelliselle arvioinnille taloudellisen tiedon käyttäjille

Rajoitukset

  • Muita riskejä, kuten markkinariski, operatiivinen riski, likviditeettiriski, jne. Ei otettu huomioon.
  • Korostetaan omaisuuserien kirjanpitoarvoja eikä markkina-arvoja.

Liittyvät lukemat

Rahoitus on virallinen rahoitusmallinnus- ja arvostusanalyytikon (FMVA) ™ FMVA® -sertifiointi. Liity 350 600+ opiskelijaan, jotka työskentelevät Amazonin, J.P.Morganin ja Ferrarin sertifiointiohjelmissa.

Jotta voisit oppia ja kehittää taloudellisen analyysin tietosi, suosittelemme alla olevia lisärahoitusresursseja:

  • Basel III Basel III Basel III -sopimus on joukko rahoitusuudistuksia, jotka Basel III: n pankkivalvontakomitea (BCBS) on kehittänyt vahvistaakseen
  • Suurimmat pankkien riskit Suuret pankkien riskit Pankkien suurimmat riskit sisältävät luotto-, operatiiviset, markkina- ja likviditeettiriskit. Koska pankit ovat alttiita erilaisille riskeille, niillä on hyvin rakennettu riskienhallintainfrastruktuuri ja niiden on noudatettava hallituksen määräyksiä.
  • MIFID II MiFID II MiFID II on rahoitusinstrumenttien markkinoita koskevan direktiivin (MiFID) tarkistus, joka julkaistiin alun perin vuonna 2004. Se on Euroopan unionin rahoituslainsäädännön perusta, jonka tarkoituksena on pitää rahoitusmarkkinat vahvina, oikeudenmukaisina, tehokkaina ja avoimina .
  • Varantoprosentti Varantoprosentti Varantoprosentti - joka tunnetaan myös nimellä pankkivarantoprosentti, pankkivarantovaatimus tai käteisvarantoprosentti - on prosenttiosuus talletuksista, jotka rahoituslaitoksen on pidettävä varassa käteisenä. Keskuspankki on laitos, joka määrittää vaaditun varantoprosentin määrän.

Uusimmat viestit