Rahoituslaitokset käyttivät luottoriskianalyysimalleja laiminlyönnin todennäköisyyden selvittämiseksi. Maksukyvyttömyyden todennäköisyys Maksukyvyttömyyden todennäköisyys (PD) on todennäköisyys, että luotonsaaja laiminlyö lainan takaisinmaksun, ja sitä käytetään laskettaessa sijoituksesta odotettavissa olevaa tappiota. mahdollisen lainanottajan. Mallit tarjoavat tietoa luotonottajan luottoriskin tasosta milloin tahansa. Jos luotonantaja ei tunnista luottoriskiä etukäteen, se altistaa heidät maksukyvyttömyysriskille ja varojen menetykselle. Luotonantajat luottavat luottoriskianalyysimallien tarjoamaan validointiin tehdessään keskeiset luotonantopäätökset lainan myöntämisestä luotonottajalle ja veloitettavaksi.
Teknologian jatkuvan kehityksen myötä pankit tutkivat ja kehittävät jatkuvasti tehokkaita tapoja luottoriskien mallintamiseksi. Yhä useammat rahoituslaitokset investoivat uuteen tekniikkaan ja henkilöresursseihin, jotta luottoriskimallit voidaan luoda koneoppimiskielillä, kuten Python ja muut analytiikkaystävälliset kielet. Se varmistaa, että luotut mallit tuottavat sekä tarkkoja että tieteellisiä tietoja.
Nopea yhteenveto
- Luottoriskimallinnus on tekniikka, jota luotonantajat käyttävät luottoriskin tason määrittämiseen, joka liittyy luoton myöntämiseen lainanottajalle.
- Luottoriskianalyysimallit voivat perustua joko tilinpäätösanalyysiin, maksukyvyttömyyden todennäköisyyteen tai koneoppimiseen.
- Korkea luottoriski voi vaikuttaa lainanantajaan negatiivisesti lisäämällä perintäkustannuksia ja häiritsemällä kassavirran johdonmukaisuutta.
Mikä on luottoriski?
Luottoriski syntyy, kun yritys tai yksityinen lainanottaja ei täytä velkasitoumuksiaan. On todennäköistä, että luotonantaja ei saa pääoman ja korkomaksuja velasta, joka vaaditaan lainanottajalle maksettavan velan hoitamiseksi.
Luotonantajan puolella luottoriski häiritsee sen kassavirtaa ja lisää myös perintäkustannuksia, koska luotonantaja voi joutua palkkaamaan perintätoimiston perinnän toteuttamiseksi. Tappio voi olla osittainen tai täydellinen, jos luotonantajalle menetetään osa lainasta tai koko lainan saajalle myönnetty laina.
Lainasta perittävä korko toimii luotonantajan palkkiona luottoriskin ottamisesta. Tehokkaassa markkinajärjestelmässä pankit veloittavat korkean koron korkean riskin lainoista keinona kompensoida suuri maksukyvyttömyysriski. Esimerkiksi yrityslainanottaja, jolla on vakaat tulot ja hyvä luottohistoria, voi saada luottoa alhaisemmalla korolla kuin mitä korkean riskin lainanottajilta veloitettaisiin.
Toisaalta lainanantaja voi tehdä sopimuksia huonon luottohistorian omaavan yrityslainanottajan kanssa veloittaa korkeasta korosta lainan tai hylätä lainan hakemuksen kokonaan. Luotonantajat voivat käyttää erilaisia menetelmiä potentiaalisen luotonsaajan luottoriskin tason arvioimiseksi tappioiden lieventämiseksi ja maksujen viivästymisen välttämiseksi.
Luottoriskin tyypit
Seuraavat ovat pääasiallisia luottoriskityyppejä:
1. Luottoriskin riski
Luottoriskin riski syntyy, kun lainanottaja ei pysty maksamaan lainavelvollisuutta kokonaisuudessaan tai kun lainanottaja on jo 90 päivää lainan takaisinmaksun eräpäivän jälkeen. Luottoriskin riski voi vaikuttaa kaikkiin luottoriskeihin liittyviin rahoitustoimiin, kuten lainat, joukkovelkakirjat, arvopaperit ja johdannaiset. Johdannaiset Johdannaiset ovat rahoitussopimuksia, joiden arvo on sidottu kohde-etuuden arvoon. Ne ovat monimutkaisia rahoitusvälineitä, joita käytetään useisiin tarkoituksiin, mukaan lukien suojaus ja pääsy lisäomaisuuteen tai markkinoille. .
Maksukyvyttömyysriskin taso voi muuttua laajemman taloudellisen muutoksen vuoksi. Se voi johtua myös lainanottajan taloudellisen tilanteen muutoksesta, kuten lisääntyneestä kilpailusta tai taantumasta, mikä voi vaikuttaa yrityksen kykyyn varata lainan pää- ja korkomaksut.
2. Pitoisuusriski
Keskittymisriski on riskitaso, joka syntyy altistumisesta yhdelle vastapuolelle tai sektorille, ja se tarjoaa mahdollisuuden tuottaa suuria määriä tappioita, jotka voivat uhata luotonantajan ydintoimintoja. Riski johtuu havainnosta, jonka mukaan keskittyneemmistä salkkuista puuttuu hajauttaminen Hajauttaminen Hajauttaminen on tekniikka, jolla kohdennetaan salkun resursseja tai pääomaa erilaisiin sijoituksiin. Hajauttamisen tavoitteena on vähentää tappioita, minkä vuoksi kohde-etuuksien tuotot korreloivat paremmin. .
Esimerkiksi yrityslainanottajalla, joka luottaa päätuotteisiinsa yhteen merkittävään ostajaan, on suuri keskittymisriski ja sillä voi olla suuria tappioita, jos pääostaja lopettaa tuotteidensa ostamisen.
3. Maariski
Maariski on riski, joka syntyy, kun maa jäädyttää valuuttamaksuvelvoitteet, mikä johtaa velvoitteiden laiminlyöntiin. Riski liittyy maan poliittiseen epävakauteen ja makrotaloudelliseen suorituskykyyn, mikä voi vaikuttaa kielteisesti sen varojen arvoon tai liikevoittoon. Liiketoimintaympäristön muutokset vaikuttavat kaikkiin tietyssä maassa toimiviin yrityksiin.
Luottoriskien mallintamiseen vaikuttavat tekijät
Luottoriskin tason minimoimiseksi luotonantajien tulisi ennustaa luottoriski tarkemmin. Alla on lueteltu joitain tekijöitä, jotka lainanantajien tulisi ottaa huomioon arvioidessaan luottoriskin tasoa:
1. Oletustodennäköisyys (POD)
Maksulaiminlyönnin todennäköisyys, toisinaan lyhennettynä POD: ksi, on todennäköisyys, että lainanottaja laiminlyö lainanantovelvoitteensa. Yksittäisille lainanottajille POD perustuu kahden tekijän yhdistelmään, eli luottopisteeseen ja velan ja tuoton suhteeseen. lainanottajan kyky maksaa velkansa ja maksaa korkoa.
Yrityslainanottajien POD saadaan luottoluokituslaitoksilta. Jos luotonantaja toteaa, että potentiaalisella lainanottajalla on pienempi maksukyvyttömyyden todennäköisyys, lainan korko on alhainen ja lainan käsiraha pieni tai ei lainkaan. Riskiä hallitaan osittain vakuudella lainaa vastaan.
2. Oletusmenetys (LGD)
Tappio annettu laiminlyönti (LGD) tarkoittaa tappion määrää, jonka lainanantaja kärsii, jos lainanottaja laiminlyö lainan. Oletetaan esimerkiksi, että kahdella lainanottajalla, A ja B, on sama velkasuhde ja sama luottopiste. Lainanottaja A ottaa 10 000 dollarin lainan, kun taas B ottaa 200 000 dollaria.
Kummalla lainanottajalla on erilaiset luottoprofiilit, ja luotonantaja kärsii suurempia tappioita, kun lainanottaja B laiminlyö maksunsa, koska jälkimmäiselle on velkaa suurempi summa. Vaikka LGD: n laskemisessa ei ole vakiokäytäntöä, luotonantajat ottavat huomioon koko lainasalkun tappioiden kokonaisaltistumisen määrittämiseksi.
3. Valotus oletuksena (EAD)
EAD (Exposure at Default, EAD) arvioi vahingonkorvausmäärän, jolle lainanantaja altistuu kulloinkin, ja se on osoitus lainanantajan riskinottohalusta. EAD on tärkeä käsite, joka viittaa sekä yksityisiin että yrityslainanottajiin. Se lasketaan kertomalla kukin lainavelvollisuus tietyllä prosenttiosuudella, joka on oikaistu lainan yksityiskohtien perusteella.
Lisää resursseja
Rahoitus tarjoaa Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifikaatin Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -sertifikaatti on maailmanlaajuinen luottotietojen analyytikoiden standardi, joka kattaa rahoituksen, kirjanpidon, luottotutkimukset, kassavirta-analyysit, kovenanttimallinnukset, lainat takaisinmaksut ja paljon muuta. sertifiointiohjelma niille, jotka haluavat viedä uransa seuraavalle tasolle. Tutki alla olevia asiaankuuluvia resursseja jatkaaksesi oppimista ja tietopohjan kehittämistä:
- Tilinpäätöksen analyysi Tilinpäätöksen analyysi Kuinka tehdä tilinpäätöksen analyysi. Tämä opas opettaa sinua suorittamaan tuloslaskelman, taseen ja kassavirtalaskelman analyysin, mukaan lukien marginaalit, suhteet, kasvu, likviditeetti, vipuvaikutus, tuottoprosentit ja kannattavuus.
- Luottopisteiden analyysi Luottopisteiden analyysi Luottopisteiden analyysi on prosessi, jonka avulla eri yritykset arvioivat yksilön tai yrityksen luottopisteitä auttaakseen määrittämään, kuinka luotettava yhteisö on. Luottotulos on merkittävä, koska siinä otetaan huomioon, kuinka monta kertaa luottoa käytettiin ja kuinka tehokkaasti se maksettiin takaisin.
- Lainan ominaisuudet Lainan ominaisuudet Lainojen pääominaisuuksia ovat vakuudettomat lainat, vakuudettomat lainat ja lyhentämättömät lainat sekä kiinteäkorkoiset ja vaihtuvakorkoiset (vaihtuvat) lainat.
- Huonot luottovaroitusmerkit Huonot luottovaroitusmerkit Yksilöiden, varsinkin niiden, jotka kamppailevat taloutensa kanssa, on varottava huonoja luottotietoja. Jos olet unohtanut
