Rahoitusriskien mallintaminen - Corporate Finance Institute

Rahoitusriskien mallintaminen on prosessi, jolla määritetään, kuinka suuri riski (volatiliteettina mitattuna. VIX Chicago Board Options Exchange (CBOE) loi VIX: n (CBOE Volatility Index) mittaamaan Yhdysvaltain osakemarkkinoiden 30 päivän odotettua volatiliteettia, jota kutsutaan joskus " pelkoindeksi ". VIX perustuu S&P 500 -indeksin optioiden hintoihin) on läsnä tietyssä liiketoiminnassa, sijoituksessa tai kassavirran sarjassa. Prosessi sisältää myös sen arvioimisen, mitkä riippumattomat muuttujat Riippumaton muuttuja Riippumaton muuttuja on syöte, oletus tai ohjain, jota muutetaan sen vaikutuksen arvioimiseksi riippuvaan muuttujaan (lopputulokseen). vaikuttaa eniten riippuvaisiin muuttujiin mallissa. Rahoitusanalyytikot yrittävät mallintaa riskiä Järjestelmäriski Järjestelmäriski voidaan määritellä riskiksi, joka liittyy yrityksen, teollisuuden, rahoituslaitoksen tai koko talouden romahtamiseen tai epäonnistumiseen. Se on rahoitusjärjestelmän suuren epäonnistumisen riski, jolloin kriisi tapahtuu, kun pääoman tarjoajat menettävät luottamuksen pääoman käyttäjiin keinona verrata eri sijoitusmahdollisuuksien houkuttelevuutta.

Rahoitusriskien mallintaminen

Uusimmat viestit