Kurtoosi - Kurtoosin määritelmä, ylimääräinen kurtoosi ja tyypit

Kurtosis on tilastollinen mitta, joka määrittelee kuinka voimakkaasti jakauman hännät eroavat normaalijakauman hännistä. Toisin sanoen kurtosis tunnistaa, sisältävätkö tietyn jakauman hännät äärimmäisiä arvoja.

Kurtosis

Poissonin jakauman vinoutumisen lisäksi Poisson-jakauma on todennäköisyysteoriatilastoissa käytetty työkalu, jolla ennustetaan vaihtelun määrä tunnetusta keskimääräisestä esiintymisnopeudesta. Näitä kahta käsitettä ei kuitenkaan saa sekoittaa keskenään. Vinosuus mittaa olennaisesti jakauman symmetrian, kun taas kurtoosi määrittää jakelupään raskauden.

Rahoituksessa kurtoosia käytetään rahoitusriskien mittaamiseen. Suuri kurtoosi liittyy korkeaan riskiin sijoitukselle, koska se osoittaa, että on erittäin todennäköistä, että tuotot ovat erittäin suuria ja erittäin pieniä. Toisaalta pieni kurtoosi merkitsee kohtuullista riskitasoa, koska äärimmäisen tuoton todennäköisyys on suhteellisen pieni.

Mikä on ylimääräinen kurtosis?

Liiallinen kurtoosi on metriikka, joka vertaa jakauman kurtoosia normaalijakauman kurtoosiin. Normaalijakauman kurtoosi on yhtä suuri kuin 3. Siksi ylimääräinen kurtoosi löydetään käyttämällä seuraavaa kaavaa:

Ylimääräinen kurtoosi = kurtoosi - 3

Kurtoosin tyypit

Kurtoosityypit määräytyvät tietyn jakauman kurtoosin ylimäärän perusteella. Liiallinen kurtoosi voi saada positiivisia tai negatiivisia arvoja sekä arvoja, jotka ovat lähellä nollaa.

1. Mesokurtic

Mesokurtista jakaumaa seuraavat tiedot osoittavat kurtoosin ylimäärän nollana tai lähellä nollaa. Tämä tarkoittaa, että jos data seuraa normaalijakaumaa, se seuraa mesokurtista jakaumaa.

Mesokurtinen jakelu

2. Leptokurtic

Leptokurtic osoittaa positiivisen kurtosiksen ylimäärän. Leptokurtinen jakauma osoittaa raskaita pyrstöjä kummallakin puolella, mikä osoittaa suuria poikkeamia. Rahoituksessa leptokurtinen jakauma osoittaa, että sijoituksen tuotto voi olla altis äärimmäisille arvoille kummallakin puolella. Siksi sijoitusta, jonka tuotto seuraa leptokurtista jakaumaa, pidetään riskialttiina.

Platykurtic

3. Platykurtic

Platykurtinen jakauma osoittaa negatiivisen kurtosisylimäärän. Kurtosis paljastaa jakauman tasaisilla hännillä. Litteät hännät osoittavat pienet poikkeamat jakaumassa. Rahoituskontekstissa sijoitustuottojen levinneisyysjakauma Sisäinen tuottoprosentti (IRR) Sisäinen tuottoprosentti (IRR) on diskonttokorko, joka tekee projektin nykyarvosta nollan. Toisin sanoen se on odotettu yhdistetty vuotuinen tuottoprosentti, joka ansaitaan projektista tai investoinnista. on toivottavaa sijoittajille, koska on pieni todennäköisyys, että sijoitus saisi äärimmäistä tuottoa.

Leptokurtinen jakelu

Liittyvät lukemat

Finance tarjoaa Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® -sertifikaatin. Liity 350 600+ opiskelijaan, jotka työskentelevät yrityksissä, kuten Amazon, J.P.Morgan ja Ferrari -sertifikaattiohjelmassa, niille, jotka haluavat viedä uransa seuraavalle tasolle. Seuraavat rahoitusresurssit ovat hyödyllisiä oppimisen jatkamiseksi ja urasi edistämiseksi:

  • Korrelaatiokorrelaatio Korrelaatio on tilastollinen mitta kahden muuttujan välisestä suhteesta. Mittaria käytetään parhaiten muuttujissa, jotka osoittavat lineaarisen suhteen toistensa välillä. Datan sopivuus voidaan visuaalisesti edustaa hajontakaaviona.
  • Dynaaminen taloudellinen analyysi Dynaaminen taloudellinen analyysi Tämä opas opettaa sinua tekemään dynaamisen taloudellisen analyysin Excelissä käyttämällä edistyneitä kaavoja ja toimintoja. INDEX-, MATCH- ja INDEX MATCH MATCH -toiminnot, yhdistämällä CELL, COUNTA, MID ja OFFSET kaavassa. Käytettäessä nämä Excel-toiminnot tekevät tilinpäätöksen analyysistä dynaamisemman
  • Kvantitatiivinen analyysi Kvantitatiivinen analyysi Kvantitatiivinen analyysi on prosessi, jolla kerätään ja arvioidaan mitattavissa olevia ja todennettavissa olevia tietoja, kuten tulot, markkinaosuus ja palkat, liiketoiminnan käyttäytymisen ja suorituskyvyn ymmärtämiseksi. Tietotekniikan aikakaudella kvantitatiivista analyysia pidetään ensisijaisena lähestymistapana tietoon perustuvien päätösten tekemisessä.
  • Riskienhallinta Riskienhallinta Riskienhallinta sisältää tunnistamisen, analysoinnin ja vastaamisen riskitekijöihin, jotka ovat osa yrityksen elämää. Se tehdään yleensä

Uusimmat viestit