Algoritmisiin kaupankäyntistrategioihin kuuluu kaupankäyntipäätösten tekeminen ennalta asetettujen sääntöjen perusteella, jotka on ohjelmoitu tietokoneelle. Elinkeinonharjoittaja Kuusi olennaista ammattitaidon ammattilaisten taitoa Lähes kuka tahansa voi tulla kauppiaaksi, mutta mestarikauppiaiden joukkoon kuuluminen vaatii enemmän kuin sijoituspääomaa ja kolmiosaisen puvun. Muista: on olemassa joukko ihmisiä, jotka haluavat liittyä mestarikauppiaiden joukkoon ja tuoda kotiin sellaista rahaa, joka tälle nimikkeelle menee. tai sijoittaja kirjoittaa koodin, joka suorittaa kauppaa elinkeinonharjoittajan tai sijoittajan puolesta, kun tietyt ehdot täyttyvät.
Esimerkkejä yksinkertaisista kaupankäyntialgoritmeista
- Lyhyt 20 erää GBP / USD, jos GBP / USD nousee yli 1.2012. Jokaista viittä pipin nousua kohti GBP / USD, peitä lyhyet 2 erällä. Lisää jokaista viittä pipin pudotusta GBP / USD: ssä, korottamalla lyhyttä positiota 1 erällä.
- Osta 100 000 Applen osaketta (AAPL), jos hinta laskee alle 200. Osta jokaisen 0,1 prosentin hinnankorotuksen jälkeen yli 200 osaketta. Jokaista 0,1 prosentin hinnanlaskua alle 200, myy 1000 osaketta.
Esimerkki liikkuvan keskiarvon kaupankäyntialgoritmista
Liukuvan keskiarvon kaupankäynnin algoritmit ovat erittäin suosittuja ja erittäin helppoja toteuttaa. Algoritmi ostaa arvopaperin (esim. Osakkeet), jos sen nykyinen markkinahinta on alle jonkin ajanjakson keskimääräisen markkinahinnan, ja myy arvopaperin, jos sen markkinahinta on korkeampi kuin jonkin ajanjakson keskimääräinen markkinahinta. Tässä tarkastellaan 20 päivän liukuvan keskiarvon kaupankäynnin algoritmia.
Algoritmi ostaa Applen osakkeita (AAPL), jos nykyinen markkinahinta on alle 20 päivän liukuvan keskiarvon, ja myy Applen osakkeita, jos nykyinen markkinahinta on yli 20 päivän liukuva keskiarvo. Vihreä nuoli osoittaa ajankohdan, jolloin algoritmi olisi ostanut osakkeita, ja punainen nuoli osoittaa ajankohdan, jolloin tämä algoritmi olisi myynyt osakkeita.
Algoritmisen kaupankäynnin edut
1. Minimoi markkinoiden vaikutus
Suuri kauppa voi muuttaa markkinahintaa. Tällainen kauppa tunnetaan vääristävänä kauppana, koska se vääristää markkinahintaa. Tällaisen tilanteen välttämiseksi kauppiaat avaavat yleensä suuria positioita, jotka voivat siirtää markkinoita vaiheittain.
Esimerkiksi sijoittaja, joka haluaa ostaa miljoonan Applen osaketta, saattaa ostaa osakkeet 1000 osakkeen erissä. Sijoittaja saattaa ostaa 1000 osaketta viiden minuutin välein tunnin ajan ja arvioida sitten kaupan vaikutusta Applen osakkeiden markkinahintaan. Jos hinta pysyy muuttumattomana, sijoittaja jatkaa ostoaan. Tällainen strategia antaa sijoittajalle mahdollisuuden ostaa Applen osakkeita korottamatta hintaa. Strategialla on kuitenkin kaksi päähaittaa:
- Jos sijoittajan on maksettava kiinteä maksu jokaisesta tekemästään tapahtumasta, strategialle saattaa aiheutua merkittäviä tapahtumakustannuksia. Transaktiokustannukset Transaktiokustannukset ovat kustannuksia, joita ei kertyä kenellekään tapahtuman osallistujalle. Ne ovat taloudellisen kaupan aiheuttamia kustannuksia markkinoilla. Taloustieteessä transaktiokustannusten teoria perustuu oletukseen, että kilpailukykyinen etu vaikuttaa ihmisiin. .
- Strategian toteuttaminen vie huomattavan paljon aikaa. Tässä tapauksessa, jos sijoittaja ostaa 1000 osaketta viiden minuutin välein, kaupan toteuttaminen vie vain hieman yli 83 tuntia (yli kolme päivää).
Kaupankäynnin algoritmi voi ratkaista ongelman ostamalla osakkeita ja tarkistamalla välittömästi, onko ostolla ollut vaikutusta markkinahintaan. Se voi vähentää merkittävästi kaupan loppuun saattamiseen tarvittavien tapahtumien määrää ja myös kaupan loppuun saattamiseen kuluvaa aikaa.
2. Varmistaa sääntöihin perustuvan päätöksenteon
Elinkeinonharjoittajat ja sijoittajat kärsivät usein tunteista ja tunteista ja jättävät huomioimatta kaupankäyntistrategiansa. Esimerkiksi vuoden 2008 maailmanlaajuisen finanssikriisin 2008–2009 alkuvaiheessa maailmanlaajuinen finanssikriisi 2008–2009 maailmanlaajuinen finanssikriisi viittaa massiiviseen finanssikriisiin, jota maailma koki vuosina 2008–2009. ja instituutioiden kanssa ympäri maailmaa, ja miljoonat amerikkalaiset ovat vaikuttaneet syvästi. Rahoituslaitokset alkoivat vajota, suuret yksiköt imeytyivät moniin, ja Yhdysvaltain hallitus joutui tarjoamaan pelastustoimia, rahoitusmarkkinat osoittivat merkkejä kriisistä. Monet sijoittajat jättivät kuitenkin huomiotta merkit, koska he olivat kiinni 2000-luvun puolivälin "härkämarkkinoiden vimmassa" eivätkä uskoneet, että kriisi olisi mahdollinen. Algoritmit ratkaisevat ongelman varmistamalla, että kaikki kaupat noudattavat ennalta määriteltyjä sääntöjä.
Algoritmisen kaupankäynnin haitta
1. Pudota kauppoja
Kaupankäynnin algoritmi saattaa menettää kaupat, koska niillä ei ole merkkejä, joita algoritmi on ohjelmoitu etsimään. Sitä voidaan lieventää jossain määrin yksinkertaisesti lisäämällä indikaattoreiden määrää, jonka algoritmin tulisi etsiä, mutta tällainen luettelo ei voi koskaan olla täydellinen.
Lisää resursseja
Rahoitus on virallinen rahoitusmallinnus- ja arvostusanalyytikon (FMVA) ™ FMVA® -sertifiointi. Liity 350 600+ opiskelijaan, jotka työskentelevät Amazonin, J.P.Morganin ja Ferrarin sertifiointiohjelmissa.
Suosittelemme alla olevia lisäresursseja oppimaan ja kehittämään taloudellisen analyysin tietämystäsi:
- High-Frequency Trading High-Frequency Trading (HFT) High-Frequency Trading (HFT) on algoritminen kaupankäynti, jolle on ominaista nopea kaupankäynti, erittäin suuri määrä tapahtumia ja hyvin lyhytaikainen sijoitushorisontti. Suurtaajuuskauppa hyödyntää tehokkaita tietokoneita, jotta kaupan toteutus olisi mahdollisimman nopeaa.
- Kaufmanin sopeutuva liikkuva keskiarvo Kaufmanin sopeutuva liikkuva keskiarvo (KAMA) Kaufmanin sopeutuva liukuva keskiarvo (KAMA) kehitti amerikkalainen kvantitatiivinen finanssiteoreetikko Perry J. Kaufman vuonna 1998. Tekniikka alkoi vuonna 1972, mutta Kaufman esitti sen virallisesti yleisölle kirjansa , "Kaupankäyntijärjestelmät ja -menetelmät". Toisin kuin muut liikkuvat keskiarvot
- Momentum-indikaattorit Momentum-indikaattorit Momentum-indikaattorit ovat kauppiaiden käyttämiä työkaluja saadakseen paremman käsityksen arvopaperin hinnan muutoksen nopeudesta tai nopeudesta. Vauhti
- Tekninen analyysi - Aloittelijan opas Tekninen analyysi - Aloittelijan opas Tekninen analyysi on eräänlainen sijoitusarviointi, joka analysoi aiempia hintoja ennustamaan tulevia hintatoimia. Tekniset analyytikot uskovat, että kaikkien markkinaosapuolten kollektiiviset toimet heijastavat tarkasti kaikkia asiaankuuluvia tietoja ja antavat siten arvopapereille jatkuvasti käyvän arvon.
