Tehokas raja- ja CAL-malli - Lataa ilmainen Excel-malli

Tämä tehokas raja- ja CAL-malli osoittaa, kuinka salkun raja- ja CAL-viivakaavio voidaan luoda optimaalisen salkun löytämiseksi.

Alla on kuvakaappaus tehokkaasta raja- ja CAL-mallista:

Lataa ilmainen malli

Kirjoita nimesi ja sähköpostiosoitteesi alla olevaan lomakkeeseen ja lataa ilmainen malli nyt!

Tehokas raja

Salkun raja on kaavio, joka kartoittaa kaikki mahdolliset salkut eri omaisuuspainoyhdistelmillä. Salkun keskihajonnan tasot on piirretty x-akselilla ja salkun odotettu tuotto y-akselilla.

Pääoman allokointilinja (CAL)

Pääoman allokointilinja (CAL) on rivi, joka kuvaa graafisesti riskialttiiden omaisuuserien riski-hyöty-profiilia ja jota voidaan käyttää optimaalisen salkun löytämiseen.

CAL-rivin kaava on: E (R_c) = R_f + S_sσ (R_c)

Viivan kaltevuus, S_s, kutsutaan Sharpe-suhde Sharpe-suhde Sharpe-suhde on riskisopeutetun tuoton mittari, joka vertaa sijoituksen ylimääräistä tuottoa sen tuottojen keskihajontaan. Sharpe-suhdetta käytetään yleisesti mittaamaan sijoituksen suorituskyky sopeutumalla sen riskiin. tai palkkio-riski-suhde. Sharpe-suhde mittaa odotetun tuoton kasvua yksikköä kohden ylimääräisestä keskihajonnasta.

Optimaalinen salkku

Optimaalinen salkku koostuu riskittömästä omaisuuserästä ja optimaalisesta riskialttiista omaisuuseristä. Optimaalinen riskialttiiden omaisuuserien sijoitus on siinä vaiheessa, kun CAL on tangentti tehokkaaseen rajaan. Tämä salkku on optimaalinen, koska CAL: n kaltevuus on suurin, mikä tarkoittaa, että saavutamme suurimman tuoton ylimääräistä riskiyksikköä kohden.

Lisää ilmaisia ​​malleja

Saat lisää resursseja tutustumalla yritysmallikirjastoon ja ladataksesi lukuisia ilmaisia ​​Excel-mallinnus-, PowerPoint-esitys- ja Word-asiakirjamalleja.

• Excel-mallinnusmallit Excel- ja finanssimallimallit Lataa ilmaiset rahoitusmallipohjat - Finance-laskentataulukko sisältää 3-lausekkeen rahoitusmallipohjan, DCF-mallin, velka-aikataulun, poistoaikataulun, investoinnit, korot, budjetit, kulut, ennusteet, kaaviot, kaaviot, aikataulut , arvostus, vertailukelpoinen yritysanalyysi, lisää Excel-malleja
• PowerPoint-esitysmallit
• Transaction Document Templates Templates Maksuttomat yritysmallit käytettäväksi henkilökohtaisessa tai työelämässä. Mallit sisältävät Excel, Word ja PowerPoint. Näitä voidaan käyttää liiketoimiin, oikeudelliseen, taloudelliseen mallintamiseen, taloudelliseen analyysiin, liiketoiminnan suunnitteluun ja liiketoiminnan analysointiin.