Satunnaismuuttuja (stokastinen muuttuja) on eräänlainen muuttuja tilastoissa. Perustilastokäsitteet rahoitukselle Vakaa tilastojen tuntemus on ratkaisevan tärkeää, jotta voimme paremmin ymmärtää taloutta. Lisäksi tilastokäsitteet voivat auttaa sijoittajia seuraamaan, joiden mahdolliset arvot riippuvat tietyn satunnaisen ilmiön tuloksista. Koska satunnaismuuttuja voi saada erilaisia arvoja, se on yleensä merkitty kirjaimella (esim. Muuttuja "X"). Jokaisella muuttujalla on erityinen todennäköisyysjakautumistoiminto (matemaattinen funktio, joka edustaa kaikkien mahdollisten tulosten esiintymisen todennäköisyyksiä).
Satunnaismuuttujien tyypit
Satunnaiset muuttujat luokitellaan erillisiksi ja jatkuviksi muuttujiksi. Suurin ero näiden kahden luokan välillä on mahdollisten arvojen tyyppi, jonka kukin muuttuja voi ottaa. Lisäksi (satunnaisen) muuttujan tyyppi tarkoittaa tiettyä menetelmää todennäköisyysjakautumisfunktion löytämiseksi.
1. Erillinen
Diskreetti satunnaismuuttuja on (satunnainen) muuttuja, jonka arvot vievät vain rajallisen määrän arvoja. Paras esimerkki erillisestä muuttujasta on noppaa. Nopan heittäminen on puhtaasti satunnainen tapahtuma. Samalla noppaa voi saada vain rajallisen määrän tuloksia {1, 2, 3, 4, 5 ja 6}.
Diskreetin satunnaismuuttujan jokainen tulos sisältää tietyn todennäköisyyden. Esimerkiksi kunkin noppatuloksen todennäköisyys on 1/6, koska tulokset ovat yhtä todennäköisiä. Huomaa, että erillisen muuttujan kokonaistodennäköisyys on yhtä suuri kuin 1.
2. Jatkuva
Toisin kuin erilliset muuttujat, jatkuvat satunnaismuuttujat voivat saada rajattoman määrän mahdollisia arvoja. Yksi esimerkkejä jatkuvasta muuttujasta on osakkeiden tuotto Tuottoprosentti (ROR) on sijoituksen voitto tai menetys tietyn ajanjakson ajan, joka on suhteutettu sijoituksen alkuperäisiin kustannuksiin prosentteina ilmaistuna. Tämä opas opettaa yleisimmät kaavat. Palautukset voivat viedä äärettömän määrän mahdollisia arvoja (prosentteina).
Edellä esitetystä syystä jatkuvan satunnaismuuttujan tietyn lopputuloksen todennäköisyys on nolla. On kuitenkin aina ei-negatiivinen todennäköisyys, että tietty tulos jää kahden arvon väliin.
Satunnaiset muuttujat rahoituksessa
Rahoituksessa satunnaismuuttujia käytetään laajalti taloudellisessa mallinnuksessa Mikä on taloudellinen mallinnus Taloudellinen mallinnus suoritetaan Excelissä yrityksen taloudellisen tuloksen ennustamiseksi. Katsaus taloudelliseen mallintamiseen, miten ja miksi malli rakennetaan. , skenaarioanalyysi ja riskienhallinta Riskienhallinta Riskienhallinta sisältää tunnistamisen, analysoinnin ja vastaamisen riskitekijöihin, jotka ovat osa yrityksen elämää. Se tehdään yleensä. Taloudellisissa malleissa ja simulaatioissa muuttujien todennäköisyydet edustavat satunnaisia ilmiöitä, jotka vaikuttavat arvopaperin hintaan tai määrittävät sijoituksen riskitason. Esimerkiksi muuttujaa voidaan käyttää osoittamaan omaisuuserän hinta jossain vaiheessa tulevaisuudessa tai ilmoittamaan haitallisen tapahtuman esiintymisestä.
Lisää resursseja
Finance on maailmanlaajuisen finanssimallinnus- ja arvostusanalyytikon (FMVA) ™ virallinen toimittaja. FMVA®-sertifiointi . Alla olevista lisärahoitusresursseista on hyötyä oppimisen ja urasi etenemisen kannalta:
- Korrelaatiokorrelaatio Korrelaatio on tilastollinen mitta kahden muuttujan välisestä suhteesta. Mittaria käytetään parhaiten muuttujissa, jotka osoittavat lineaarisen suhteen toistensa välillä. Datan sopivuus voidaan visuaalisesti edustaa hajontakaaviona.
- Riippumaton muuttuja Riippumaton muuttuja Riippumaton muuttuja on syöte, oletus tai ohjain, jota muutetaan sen arvioimiseksi, miten se vaikuttaa riippuvaan muuttujaan (lopputulokseen).
- Sijoittaminen: Aloittelijan opas Sijoittaminen: Aloittelijan opas Talouden sijoittaminen aloittelijoille -opas opettaa sinulle sijoittamisen perusteet ja miten pääset alkuun. Tutustu erilaisiin kaupankäynnin strategioihin ja tekniikoihin sekä eri rahoitusmarkkinoihin, joihin voit sijoittaa.
- Kvantitatiivinen analyysi Kvantitatiivinen analyysi Kvantitatiivinen analyysi on prosessi, jolla kerätään ja arvioidaan mitattavissa olevia ja todennettavissa olevia tietoja, kuten tulot, markkinaosuus ja palkat, liiketoiminnan käyttäytymisen ja suorituskyvyn ymmärtämiseksi. Tietotekniikan aikakaudella kvantitatiivista analyysia pidetään ensisijaisena lähestymistapana tietoon perustuvien päätösten tekemisessä.
