Luottoriskianalyysin päätarkoitus on kvantifioida luottoriskin taso, jonka lainanottaja asettaa luotonantajalle. Siihen kuuluu mitattavien lukujen osoittaminen luotonottajan arvioidulle maksukyvyttömyystodennäköisyydelle.
Luottoriskianalyysi on eräänlainen analyysi, jonka luottoanalyytikko suorittaa potentiaalisille lainanottajille määrittääkseen heidän kykynsä täyttää velkasitoumukset. Luottoanalyysin päätavoitteena on määrittää luottokelpoisuus Luottokelpoisuus Luottokelpoisuus on yksinkertaisesti sanottuna se, kuinka "kelvollinen" tai ansaitseva on luottokelpoisuus. Jos luotonantaja luottaa siihen, että lainanottaja noudattaa velkasitoumuksiaan ajoissa, luotonsaajan katsotaan olevan luottokelpoinen. mahdollisten lainanottajien kyky ja kyky täyttää velkasitoumuksensa.
Jos lainanottajan maksukyvyttömyysriski on hyväksyttävä, analyytikko voi suositella luottohakemuksen hyväksymistä sovituin ehdoin. Luottoriskianalyysin tulos määrittää riskiluokituksen, joka luotonsaajalle määritetään, ja heidän kykynsä saada luottoa.
Yhteenveto
- Luottoriskianalyysi on eräänlainen analyysi, jonka luottoanalyytikko määrittää lainanottajan kyvyn täyttää velkasitoumuksensa.
- Luottoanalyysin tarkoituksena on määrittää lainanottajien luottokelpoisuus määrittelemällä luotonantajan altistuminen tappioriskille.
- Kolme tekijää, joita luotonantajat käyttävät luottoriskin kvantifiointiin, ovat maksukyvyttömyyden todennäköisyys, maksukyvyttömyydestä aiheutuva tappio ja maksukyvyttömyysriski.
Luottoriskin ymmärtäminen
Luottoriski määritellään tappioriskiksi, joka johtuu siitä, että luotonsaaja ei palauta pääomaa ja johtajalle velkaa. Lainanantaja korvaa mahdollisten tappioiden riskin lainan korkomaksuilla. Kun lainanottaja laiminlyö velvoitteensa, se aiheuttaa keskeytyksen lainanantajan kassavirroissa.
Luottoriskianalyysin suorittaminen auttaa luotonantajaa määrittämään lainanottajan kyvyn täyttää velkasitoumukset pehmentääkseen itseään kassavirran menetyksestä ja vähentääkseen tappioiden vakavuutta. Lainanottajilta, joilla on korkea luottoriski, veloitetaan korkea korko lainasta korvaamaan lainanantajalle suuri maksuriski.
Laskettaessa tietyn lainanottajan luottoriskiä lainanantajat ottavat huomioon useita tekijöitä, joihin viitataan yleisesti nimellä "5 luotto 5 CS luotto" "5 Cs luotto" on yleinen lause, jota käytetään kuvaamaan viittä päätekijää, joita käytetään mahdollisen lainanottajan luottokelpoisuus. Rahoituslaitokset käyttävät luottoluokituksia määrittelemään ja päättämään, onko hakija oikeutettu luottoon, ja määrittämään nykyisten lainanottajien korot ja luottorajat. . ” Tekijöitä ovat lainanottajan kyky maksaa takaisin luottoa, luonne, pääoma, ehdot ja vakuudet. Lainanantaja käyttää tekijöitä arvioidakseen lainanottajan ominaispiirteet ja lainan ehdot arvioidakseen maksukyvyttömyyden todennäköisyyden ja siitä seuraavan taloudellisen tappion riskin.
5 luottoluokkaan sisältyy sekä laadullisia että määrällisiä taloudellisia toimenpiteitä, ja luotonantaja voi analysoida erilaisia asiakirjoja, kuten lainanottajan tuloslaskelma, tase, luottotiedot ja muut asiakirjat, jotka paljastavat luotonottajan taloudellisen tilanteen.
Luottoriskianalyysin yleinen tarkoitus
Luottoanalyytikot voivat käyttää erilaisia taloudellisen analyysin tekniikoita, kuten suhdeanalyysi Ratio Analysis Ratio -analyysi viittaa erilaisten taloudellisten tietojen analysointiin yrityksen tilinpäätöksessä. Ulkoiset analyytikot käyttävät niitä pääasiassa määrittämään liiketoiminnan eri näkökohtia, kuten sen kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden. ja trendianalyysi mitattavien lukujen saamiseksi, jotka ilmaisevat luottotappion. Menetelmät mittaavat luottotappioiden riskiä, joka johtuu lainaajien luottokelpoisuuden muutoksista.
Luottotappiota mitattaessa otetaan huomioon sekä vastapuolen maksukyvyttömyydestä aiheutuvat tappiot että heikentynyt luottoriskiluokitus.
Ajurit, jotka määrittävät luottoriskin
Seuraavat ovat keskeisiä parametreja, joilla on suurempi korrelaatiosuhde luottoriskiin:
1. Maksukyvyttömyyden todennäköisyys
Maksukyvyttömyyden todennäköisyys määritellään todennäköisyydeksi, että lainanottaja ei pysty suorittamaan aikataulun mukaisia pääoma- ja korkomaksuja määrätyn ajanjakson aikana, yleensä vuoden kuluessa. Oletustodennäköisyys riippuu sekä lainanottajan ominaisuuksista että taloudellisesta ympäristöstä.
Yksilöille oletustodennäköisyys määräytyy FICO-pisteiden perusteella. FICO-pisteet FICO-pisteet, yleisemmin luottotiedot, ovat kolminumeroinen luku, jota käytetään arvioimaan, kuinka todennäköisesti henkilö maksaa luoton, jos henkilö on luottokortti tai jos luotonantaja lainaa heille rahaa. FICO-pisteitä käytetään myös helpottamaan minkä tahansa jatketun luoton korkoa, ja luotonantajat käyttävät pisteitä päättääkseen, jatkavatko luottoa. Yritysyrityksille oletustodennäköisyys johtuu luottoluokituksesta.
Yleensä luottoluokituslaitosten edellytetään antavan luottoluokituksen yhteisöille, jotka laskevat liikkeeseen velkainstrumentteja, kuten joukkovelkakirjoja. Lainanottajilla, joilla on suuri maksukyvyttömyyden todennäköisyys, veloitetaan korkeampi korko, joka kompensoi luotonantajaa korkeamman maksukyvyttömyysriskin kantamisesta.
2. Oletusarvoinen menetys
Tappio on määritetty rahamääräksi, jonka lainanantaja menettää, kun lainanottaja laiminlyö velkasitoumuksensa. Vaikka maksukyvyttömyyden laskemiseksi ei ole hyväksyttyä menetelmää lainaa kohden, useimmat lainanantajat laskevat maksukyvyttömyyden prosenttiosuutena koko luottosalkun tappioaltistuksesta.
Esimerkiksi, jos ABC Bank lainaa 1000 dollaria lainanottajalle A ja 10 000 dollaria lainanottajalle B, pankki menettää enemmän rahaa, jos lainanottaja B laiminlyö takaisinmaksun.
3. Valotus oletuksena
Altistuminen maksukyvyttömyydellä mittaa tappion määrää, joka lainanantajalle altistuu tietyssä vaiheessa lainan laiminlyöntien vuoksi. Rahoituslaitokset käyttävät usein sisäisiä riskienhallintamallejaan arvioidakseen vastuiden määrän maksukyvyttömyystasolla.
Aluksi altistuminen lasketaan lainaa kohti, ja pankit käyttävät lukua määrittääkseen koko lainasalkun yleisen maksukyvyttömyysriskin. Kun lainanottajat maksavat lainaa takaisin, maksukyvyttömyyden riski pienenee asteittain.
Lisäresurssit
Rahoitus on maailmanlaajuisen Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifikaatin virallinen toimittaja Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -sertifikaatti on maailmanlaajuinen luottotietojen analyytikoiden standardi, joka kattaa rahoituksen, kirjanpidon, luottotutkimukset, kassavirta-analyysit , kovenanttimallinnus, lainojen takaisinmaksut ja paljon muuta. sertifiointiohjelma, joka on suunniteltu auttamaan kaikkia tulemaan maailmanluokan rahoitusanalyytikoiksi. Voit jatkaa urasi etenemistä alla olevista lisärahoitusresursseista:
- Luottojen analysointiprosessi Luottojen analysointiprosessi Luottojen analysointiprosessi viittaa lainanottajan lainahakemuksen arviointiin yhteisön taloudellisen tilanteen ja kyvyn tuottaa
- Luottoanalyytikkojen rooli Luottoanalyytikoiden rooli Luottoanalyytikkojen roolissa arvioidaan yksilön tai yrityksen luottokelpoisuutta sen määrittämiseksi, kuinka todennäköisesti he kunnioittavat taloudellista tilannettaan.
- Luottoluokitus Luottoluokitus Luottoluokitus on tietyn luottolaitoksen lausunto yrityksen (hallituksen, yrityksen tai yksityishenkilön) kyvystä ja halusta täyttää taloudelliset velvoitteensa täydellisesti ja asetettujen määräpäivien kuluessa. Luottoluokitus tarkoittaa myös todennäköisyyttä, jonka velallinen laiminlyö.
- Luottoraportin analyysi Luottoraportin analyysi Luottoraportin analyysiin kuuluu luottoraportin sisältämien tietojen, kuten asiakkaan henkilökohtaisten tietojen, heidän luottotietojen yhteenvedon, arviointi.
