Vauhdin indikaattorit - yleiskatsaus, edut, esimerkit

Momentum-indikaattorit ovat välineitä, joita kauppiaat käyttävät saadakseen paremman käsityksen nopeudesta tai kurssista, jolla julkisen arvopaperin julkiset arvopaperit tai jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit ovat sijoituksia, joilla käydään avoimia tai helposti kaupankäynnin markkinoita. Arvopaperit ovat joko osake- tai velkapohjaisia. muutoksia. Momentum-indikaattoreita voidaan parhaiten käyttää muiden indikaattorien ja työkalujen kanssa, koska ne eivät tunnista liikesuuntaa, vaan vain hintamuutoksen aikataulua.

Vauhdin indikaattorit

Momentum-indikaattoreiden edut

Momentum-indikaattorit osoittavat hintojen liikkeen ajan myötä ja kuinka voimakkaat nämä liikkeet ovat / tulevat olemaan hinnan liikkumis-, ylös- tai alaspäin suunnasta riippumatta.

Momentum-indikaattorit ovat myös erityisen hyödyllisiä, koska ne auttavat kauppiaita ja analyytikkoja havaitsemaan kohdat, joissa markkinat voivat ja kääntyvät. Pisteet tunnistetaan hinnanliikkeen ja vauhdin välisten erojen avulla.

Koska liiketunnistimet osoittavat hintaliikkeiden suhteellisen voimakkuuden, mutta jättävät pois hintaliikkeiden suuntauksen, tällaisia ​​indikaattoreita voidaan parhaiten käyttää yhdessä muiden teknisten indikaattoreiden - kuten trendiviivojen ja liukuvien keskiarvojen, kanssa. Kaufmanin mukautuva liukuva keskiarvo (KAMA) Kaufmanin mukautuva liukuva keskiarvo (KAMA) kehitti amerikkalainen kvantitatiivinen finanssiteoreetikko Perry J. Kaufman vuonna 1998. Tekniikka alkoi vuonna 1972, mutta Kaufman esitteli sen virallisesti yleisölle kirjassaan "Trading Systems and Methods". Toisin kuin muut liikkuvat keskiarvot - jotka osoittavat hintakehitystä ja -suuntia.

Divergenssin ymmärtäminen

Divergenssi esiintyy, kun esimerkiksi osakkeen hinta liikkuu jatkuvasti alaspäin seuraten samalla käytettyä liikemittari-indikaattoria (joka osoittaa voimakasta vauhtia), mutta sitten indikaattori kääntyy ylösalaisin tai ei enää seuraa laskevaa hintaa liike. Se tarkoittaa, että indikaattori poikkesi hintaliikkeestä ja osoittaa, että nykyisen hintaliikkeen vauhti on epäonnistumassa.

Alla oleva kaavio osoittaa, kuinka suhteellisen voimakkuuden indeksi (RSI) suhteellisen voimakkuuden indeksi (RSI) suhteellisen voimakkuuden indeksi (RSI) on yksi suosituimmista ja eniten käytetyistä impulssioskillaattoreista. Sen kehitti alun perin kuuluisa mekaanikoninsinööri, tekninen analyytikko J. Welles Wilder. RSI mittaa sekä hinnanmuutosindikaattorin muutoksen nopeutta että nopeutta paljastaa lähestyvät hintasuunnan muutokset, kun RSI: n liike eroaa AUD / USD-valuuttaparin hintaliikkeen suunnasta.

RSI-kaavio AUD / USD-valuuttaparille

Divergenssi on tyypillisesti osoitus siitä, että nykyinen hintakehitys - johtuen signaalista, että vauhti on hidastumassa - on todennäköisesti loppumassa ja on kääntymässä. Kun hintaliike ja -momentti eroavat toisistaan ​​nousevalla tavalla, yritysrahoituksen nouseva nouseva ja laskeva ammattilainen viittaa säännöllisesti markkinoiden nousuun ja laskusuunnitelmaan positiivisten tai negatiivisten hintaliikkeiden perusteella. Karhumarkkinoiden katsotaan yleensä olevan olemassa, kun hintojen lasku on ollut 20% tai enemmän huipusta, ja härkämarkkinoiden katsotaan olevan 20% elpyminen markkinoiden pohjalta. eroavaisuuksia. Jos hintaliike ja liikemittari liikkuvat jatkuvasti ylöspäin ja liikemittari kääntyy yhtäkkiä alaspäin, se olisi laskusuuntaista eroa.

Suosittuja vauhdin indikaattoreita

Elinkeinonharjoittajat voivat käyttää erilaisia ​​nopeusindikaattoreita. On kuitenkin muutamia, jotka ovat hyvin suosittuja kauppiaiden keskuudessa ja joita käytetään laajalti.

1. Liukuva keskiarvon lähentyminen divergenssi (MACD)

Liikkuvan keskiarvon lähentymisen divergenssi (MACD) MACD-oskillaattori - tekninen analyysi MACD-oskillaattoria käytetään lyhyen aikavälin liukuvan keskiarvon lähentymisen ja divergenssin tutkimiseen. MACD-oskillaattori on kaksiteräinen tekninen indikaattori, koska se tarjoaa kauppiaille ja analyytikoille mahdollisuuden seurata markkinoiden trendejä sekä mitata hintamuutosten vauhtia. on yksi suosituimmista liikemittareista. MACD käyttää kahta indikaattoria - liikkuvia keskiarvoja - muuttamalla ne oskillaattoriksi ottamalla pidempi keskiarvo lyhyemmästä keskiarvosta. Se tarkoittaa, että MACD osoittaa vauhtia, kun se värähtelee liikkuvien keskiarvojen välillä, kun ne lähestyvät, ovat päällekkäisiä ja siirtyvät toisistaan.

Kuten edellä mainittiin, MACD käyttää kahta liikkuvaa keskiarvoa. Indikaattori käyttää elinkeinonharjoittajan tai analyytikon harkinnan mukaan tyypillisesti 12 päivän ja 26 päivän eksponentiaalisia liukuvia keskiarvoja (EMA) vähentämällä 26 päivän 12 päivästä. Tuloksena on MACD-viiva, joka sitten yleensä piirretään 9 päivän EMA: lla, joka toimii signaalilinjana, joka voi tunnistaa hintaliikkeen käännökset.

MACD: n todella tärkeä näkökohta on histogrammi, joka paljastaa eron MACD-linjan ja 9 päivän EMA: n välillä. Kun histogrammi on positiivinen - nollakeskipisteen yli, mutta alkaa pudota kohti keskiviivaa - se osoittaa heikkenevän nousutrendin. Kun kääntöpuolella histogrammi on negatiivinen, nollakeskipisteen alapuolella, mutta alkaa kiivetä sitä kohti, se merkitsee laskutrendin heikkenemistä.

2. Suhteellinen lujuusindeksi (RSI)

Suhteellinen voimakkuusindeksi (RSI) on toinen suosittu liikemittari. Myös oskillaattori, RSI toimii hintamuutosten ja niiden muutosnopeuden mittarina. Indikaattori vaihtelee edestakaisin nollan ja 100 välillä. Elinkeinonharjoittajat ja analyytikot voivat havaita signaaleja, jos he etsivät eroavaisuuksia, oskillaattorin epäonnistuneita heilahduksia ja kun indikaattori ylittää keskiviivan.

Kaikki nousevat RSI-arvot yli 50 merkitsevät positiivista, nousevan trendin vauhtia, mutta jos RSI saavuttaa 70 tai enemmän, se on usein osoitus yliostetuista olosuhteista. Vastaavasti RSI-lukemat, jotka laskevat alle 50, osoittavat negatiivista, laskusuuntaista vauhtia. Jos RSI-lukemat ovat kuitenkin alle 30, se on osoitus mahdollisista ylimyydyistä olosuhteista.

3. Keskimääräinen suuntanumero (ADX)

Lopuksi, keskimääräinen suuntalukema (ADX) ADX-indikaattori - tekninen analyysi ADX tarkoittaa keskimääräistä suuntaviivaa. ADX-indikaattori on trendin voimakkuuden indikaattori, jota käytetään yleisesti futuurikaupassa. Siitä lähtien tekniset analyytikot ovat soveltaneet sitä laajalti käytännössä kaikkiin muihin vaihdettavissa oleviin sijoituksiin osakkeista valuuttoihin ETF: iin. on mainittava. Todellisuudessa luoja Welles Wilder perusti suuntaviivajärjestelmän - joka koostui ADX: stä, miinus-suuntavalaisimesta (-DI) ja plus-suuntavalaisimesta (+ DI) - ryhmänä, jota voitaisiin käyttää sekä vauhdin että vauhdin mittaamiseen. hintamuutosten suunta.

ADX on johdettu -DI: n ja + DI: n tasoitetuista keskiarvoista, jotka itse johdetaan kahden peräkkäisen matalan ja vastaavien korkeuksien vertailusta. Indeksi on Suuntaliikejärjestelmän osa, joka toimii trendin voimakkuuden mittarina sen suunnasta riippumatta. On tärkeää huomata, että ADX: n kanssa arvot 20 tai enemmän viittaavat trendin esiintymiseen. Jos lukema on alle 20, markkinoita pidetään "suunnattomina".

Viimeinen sana

Momentum-indikaattorit ovat tärkeitä välineitä kauppiaille ja analyytikoille; niitä käytetään kuitenkin harvoin erillään. On yleisempää käyttää niitä muiden teknisten indikaattoreiden kanssa, jotka paljastavat suuntausten suunnan. Kun suunta on määritetty, vauhti-indikaattorit ovat arvokkaita, koska ne osoittavat hintaliikkeen trendien vahvuuden ja kun ne ovat loppumassa.

Lisäresurssit

Finance on maailmanlaajuisen finanssimallinnus- ja arvostusanalyytikon (FMVA) ™ virallinen toimittaja. FMVA®-sertifiointi . Alla olevista lisäresursseista on hyötyä urasi jatkamiseksi:

  • Momentum Investing Momentum Investing Momentum sijoitus on sijoitusstrategia, jonka tarkoituksena on ostaa arvopapereita, joiden hintakehitys on ollut nousussa, tai lyhyeksi myyviä arvopapereita, jotka
  • Kääntöpisteet Kääntöpisteet Kääntöpisteet viittaavat teknisiin indikaattoreihin, joita päivittäiskauppiaat käyttävät potentiaalisen tuen ja vastustason tunnistamiseen arvopaperimarkkinoilla. Ne perustuvat edellisen päivän korkeimpiin, alhaisiin ja päätöshintoihin. Elinkeinonharjoittajat käyttävät kääntöpisteitä ja niiden tarjoamia tuki- ja vastustasoja määrittäessään
  • Nopeusviivat - tekninen analyysi Nopeusviivat - tekninen analyysi Nopeusviivat ovat analyysityökalu, jota käytetään tuki- ja vastustasojen määrittämiseen. Niitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi erillisenä teknisenä indikaattorina.
  • Tekninen analyysi - Aloittelijan opas Tekninen analyysi - Aloittelijan opas Tekninen analyysi on eräänlainen sijoitusarviointi, joka analysoi aiempia hintoja ennustamaan tulevia hintatoimia. Tekniset analyytikot uskovat, että kaikkien markkinaosapuolten kollektiiviset toimet heijastavat tarkasti kaikkia asiaankuuluvia tietoja ja antavat siten arvopapereille jatkuvasti käyvän arvon.

Uusimmat viestit