Advanced Internal Rating-Based (AIRB) - yleiskatsaus, oletusriskit, Basel II

Advanced Internal Rating-Based (AIRB) -lähestymistapa on pankkien ja rahoituslaitosten riskienmittaustyökalu, joka auttaa luottoriskin mittaamisessa. Luottoriski Luottoriski on tappioriski, joka voi aiheutua siitä, että kukaan osapuoli ei noudata sääntöjä. - rahoitussopimusten ehdot, lähinnä -. Se tehdään Basel II -pääomasääntöjen mukaisesti pankeille globaalisti erikoistuneille laitoksille ja yrityksille.

Edistynyt sisäinen luokitukseen perustuva

Laiminlyönnin riskit

Edistyneet sisäiset luokitukseen perustuvat mallit auttavat määrittämään maksukyvyttömyysriskit useilla aloilla, mukaan lukien:

  1. Tappio annettu maksukyvyttömyys (LGD) Tappio annettu maksukyvyttömyys (LGD) Pankille tai luotonantajalle aiheutunutta tappiota, kun lainanottaja laiminlyö (ei maksa takaisin) lainaa, kutsutaan menetetyksi. Tappio annettu oletusarvo
  2. Valotus oletuksena (EAD)
  3. Oletuksen todennäköisyys (PD)

Edellä mainitut kolme kenttää auttavat määrittämään riskipainotetut omaisuuserät (RWA) Riskipainotetut varat Riskipainotetut varat ovat pankkitermi, joka viittaa omaisuuserien luokittelujärjestelmään, jota käytetään määrittämään vähimmäispääoma, jonka pankkien on pidettävä varantona vähentää maksukyvyttömyysriskiä. Vähimmäispääoman pitäminen auttaa vähentämään riskejä. joka lasketaan prosenttiosuudella vaaditusta kokonaispääomasta. Ne auttavat luomaan luottoriskin rakennemallin, joka voi auttaa muotoilemaan sisäisiä luottoluokitusperiaatteita luottoriskien hallinnassa pankissa. Malli auttaa välttämään sudenkuopat ja tarpeettomat stressit pankin taseessa, mikä voi uhata koko rahoituslaitoksen maksuvalmiutta tai pitkän aikavälin kannattavuutta.

Luokitukseen perustuvat lähestymistavat auttavat ylläpitämään valvontaa pankkien eri osastoissa sen varmistamiseksi, että ne eivät liiallisesti hyödynnä mitään erityistä tapaa.

Basel II -sääntövaatimus

AIRB-järjestelmiä ehdotettiin Basel II -vakavaraisuussääntöjen mukaisesti. Basel II on joukko suosituksia finanssilaitoksille maailmanlaajuisesti, jotka auttavat muodostamaan pankkilakeja ja parhaita taloudellisia käytäntöjä.

Se auttaa edistämään sääntöjen noudattamista ja maksuvalmiutta sekä suojelemaan maailmanmarkkinoihin kuuluvien pankkien vakavaraisuutta. Basel II otettiin käyttöön vuonna 2004; Kuitenkin vuoden 2008 maailmanlaajuinen finanssikriisi 2008–2009 Maailmanlaajuinen finanssikriisi Vuosien 2008–2009 maailmanlaajuinen finanssikriisi viittaa massiiviseen finanssikriisiin, jota maailma koki vuosina 2008–2009. Finanssikriisi vaikutti yksilöihin ja instituutioihin ympäri maailmaa. miljoonat amerikkalaiset ovat vaikuttaneet syvästi. Rahoituslaitokset alkoivat vajota, suuret yksiköt ottivat ne vastaan ​​ja Yhdysvaltojen hallitus joutui tarjoamaan pelastustoimenpiteitä ennen Basel II: n täysimääräistä täytäntöönpanoa.

Luottoriskin merkitys

Talouteen osallistuvina henkilöinä monet meistä ottavat asuntolainoja. Asuntolaina Asuntolaina on asuntolainanantajan tai pankin antama laina, jonka avulla henkilö voi ostaa kodin. Vaikka on mahdollista ottaa lainaa kattamaan koko kodin kustannukset, on yleisempää lainata noin 80% kodin arvosta. , ansaita rahaa ja ostaa tavaroita ja palveluita. Meillä kaikilla on etu varmistaa, että rahoituslaitokset noudattavat tiettyjä pääomariskivaatimuksia. Luottoriskimittaukset, kuten AIRB, auttavat noudattamaan säännöksiä ja edistävät turvallisuuskulttuuria ja vastuullista hallintoa rahoituslaitoksissa.

AIRB ja muut riskienhallintavälineet auttavat lisäämään luottamusta markkinoihin ja rahoitusjärjestelmään. Se luo myös myönteisen vaikutuksen kannustamalla investointeja ja edistämällä positiivista kuvaa markkinoiden ja järjestelmien luotettavuudesta, jotka muodostavat talouden selkärangan.

Edistyneen sisäisen luokitukseen perustuvan lähestymistavan aiheuttamat riskit

Mikään talouden lieventämisalusta ei sisällä riskejä, jotka saattavat estää sitä tekemästä sitä työtä, jonka aiottiin tehdä. AIRB: n osalta ennen vuotta 2008 yksi riskeistä oli, että malli ei kyennyt kaappaamaan tietyntyyppisiä pitkäaikaisia ​​lainoja.

Rahoitusmarkkinoiden kaatumisen jälkeen vuonna 2008 havaittiin myös, että AIRB ei ollut riittävä estämään altistumista systeemikysymyksille muissa pankkilaitoksissa. Stressitestit ohittavat myös monet AIRB-komponentit, ja ne on tehtävä varoen, jotta AIRB-mallin tehokkuutta ei ohiteta.

Luottoriski ja AIRB-malli: Yhteenveto

  • AIRB on pankkien ja rahoituslaitosten riskienmittaustyökalu, joka auttaa luottoriskin mittaamisessa.
  • AIRB-järjestelmää ehdotettiin Basel II -vakavaraisuussääntöjen nojalla, mikä auttaa lisäämään luottamusta, avoimuutta ja vaatimustenmukaisuutta pääomamarkkinoiden järjestelmissä. Se kannustaa investointeihin ja auttaa kasvattamaan sijoittajien luottamusta ja mukavuutta.
  • AIRB auttaa ylläpitämään valvontaa pankkien eri osastoissa varmistaakseen, että pankit eivät liioittele velkaa.
  • Riskienhallintavälineet ovat kriittinen osa pääomamarkkinoita ja auttavat pitämään sijoitusmenetelmät ja -käytännöt vakaina. Ne auttavat myös lisäämään luottamusta markkinoihin ja rahoitusjärjestelmään.
  • AIRB voidaan strategisesti käyttää ketterällä tavalla eri puolilla maailmaa.

Lisää resursseja

Rahoitus on Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifikaatin virallinen toimittaja. Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -sertifikaatti on maailmanlaajuinen luottotietojen analyytikoiden standardi, joka kattaa rahoituksen, kirjanpidon, luottotutkimukset, kassavirta-analyysit kovenanttimallinnus, lainojen takaisinmaksut ja paljon muuta. sertifiointiohjelma, joka on suunniteltu muuttamaan kuka tahansa maailmanluokan rahoitusanalyytikkoksi.

Nämä lisäresurssit ovat erittäin hyödyllisiä auttaakseen sinua tulemaan maailmanluokan rahoitusanalyytikkona ja edistämään urasi täydellä mahdollisuudella:

  • Basel III Basel III Basel III -sopimus on joukko rahoitusuudistuksia, jotka Basel III: n pankkivalvontakomitea (BCBS) on kehittänyt vahvistaakseen
  • Taloudellinen noudattaminen Taloudellinen noudattaminen Taloudellinen noudattaminen on rahoitus- ja pääomamarkkinoiden lakien ja sääntöjen sääntely ja täytäntöönpano. Se vaihtelee koko taloudellisen
  • Vakavaraisuussuhde (CAR) Vakavaraisuussuhde (CAR) Vakavaraisuussuhde asettaa pankeille standardit tarkastelemalla pankin kykyä maksaa velkoja ja reagoida luottoriskeihin ja operatiivisiin riskeihin. Pankilla, jolla on hyvä CAR, on riittävästi pääomaa mahdollisten tappioiden kattamiseen. Siten sillä on vähemmän vaaraa joutua maksukyvyttömäksi ja menettää tallettajien rahoja.
  • Todennäköisyys laiminlyönnistä Todennäköisyys laiminlyönnistä Todennäköisyys laiminlyönnistä (PD) on todennäköisyys, että lainanottaja laiminlyö lainan takaisinmaksun, ja sitä käytetään laskemaan sijoituksesta odotettavissa olevat tappiot.

Uusimmat viestit