Korrelaatiomatriisi on yksinkertaisesti taulukko, joka näyttää korrelaation Korrelaatio Korrelaatio on kahden muuttujan välisen suhteen tilastollinen mitta. Mittaria käytetään parhaiten muuttujissa, jotka osoittavat lineaarisen suhteen toistensa välillä. Datan sopivuus voidaan visuaalisesti edustaa hajontakaaviona. kertoimet eri muuttujille. Matriisi kuvaa kaikkien taulukon mahdollisten arvoparien välistä korrelaatiota. Se on tehokas työkalu, jolla voidaan tiivistää suuri tietojoukko ja tunnistaa ja visualisoida kuviot annetuissa tiedoissa.
Korrelaatiomatriisi koostuu riveistä ja sarakkeista, jotka näyttävät muuttujat. Jokainen taulukon solu sisältää korrelaatiokertoimen.
Lisäksi korrelaatiomatriisia käytetään usein yhdessä muun tyyppisen tilastollisen analyysin kanssa. Rahoituksen perustilastokäsitteet Vakaa tilastojen tuntemus on ratkaisevan tärkeää, jotta voimme paremmin ymmärtää taloutta. Lisäksi tilastokonseptit voivat auttaa sijoittajia seuraamaan. Esimerkiksi siitä voi olla apua useiden lineaaristen regressiomallien analysoinnissa. Muista, että mallit sisältävät useita itsenäisiä muuttujia. Useassa lineaarisessa regressiossa korrelaatiomatriisi määrittää riippumattomien muuttujien väliset korrelaatiokertoimet Riippumaton muuttuja Riippumaton muuttuja on syöte, oletus tai ohjain, jota muutetaan sen vaikutuksen arvioimiseksi riippuvaan muuttujaan (lopputulokseen). mallissa.
Kuinka luoda korrelaatiomatriisi Excelissä?
Tarkastellaan seuraavaa esimerkkiä ymmärtääksemme tarvittavat vaiheet korrelaatiomatriisin luomisessa Excelissä. Olet sijoituspankin osakeanalyytikko. Johtajasi pyysi sinua äskettäin analysoimaan osakekurssien välisiä korrelaatioita. Kantaosakkeet Kantaosakkeet ovat eräänlainen vakuus, joka edustaa oman pääoman omistusta yrityksessä. On muita ehtoja - kuten kantaosakkeet, kantaosakkeet tai äänivallat - jotka vastaavat kantaosaketta. jotka voidaan mahdollisesti lisätä salkkuun Sijoitusportfolio Sijoitussalkku on joukko sijoittajan omistamia rahoitusvaroja, jotka voivat sisältää joukkovelkakirjoja, osakkeita, valuuttoja, käteisvaroja ja hyödykkeitä. Lisäksi se viittaa investointiryhmään, jota sijoittaja käyttää voidakseen ansaita varmistaen samalla pääoman tai omaisuuden säilymisen. . Analysoit sitten seuraavien yritysten osakkeita: NVIDIA, Ford, Shell ja Aakkoset.
Paras tapa analysoida edellä mainittujen yhtiöiden osakekurssien välisiä korrelaatioita on luoda korrelaatiomatriisi. Se voidaan tehdä seuraavilla vaiheilla:
- Lataa tiedot Excel Excel -resursseihin. Opi Excel verkossa 100 ilmaisella Excel-opetusohjelmalla, -resursseilla, -oppailla ja huijaussivuilla! Talouden resurssit ovat paras tapa oppia Excel omin ehdoin. ja järjestä tiedot sarakkeisiin.
Kukin sarake edustaa erillisen yrityksen osakekursseja tiettynä ajanjaksona (joulukuusta 2015 marraskuuhun 2018).
- Klikkaus Data -> Data-analyysi -> Korrelaatio
- Syötä syöttöalue, joka sisältää yritysten nimet ja osakekurssit.
- Varmista, että Ryhmitelty: Sarakkeet vaihtoehto on valittu (koska tietomme on järjestetty sarakkeisiin).
- Varmista, että Tunnisteet ensimmäisellä rivillä vaihtoehto valitaan (kunkin sarakkeen ensimmäiset rivit sisältävät yritysten nimet).
- Valitse haluamasi tulostusvaihtoehto (ts. Sijainti laskentataulukossa, jossa korrelaatiomatriisi näkyy).
- Klikkaus OK.
Matriisisi tulisi näyttää alla olevalta kuvalta:
Lisätietoja on Finance's Advanced Excel Formulas Course -kurssilla.
Lisäresurssit
Finance tarjoaa Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® -sertifikaatin. Liity 350 600+ opiskelijaan, jotka työskentelevät yrityksissä, kuten Amazon, J.P.Morgan ja Ferrari -sertifikaattiohjelmassa, niille, jotka haluavat viedä uransa seuraavalle tasolle. Seuraavat rahoitusresurssit ovat hyödyllisiä oppimisen jatkamiseksi ja urasi edistämiseksi:
- Kovarianssi Kovarianssi Matematiikassa ja tilastoissa kovarianssi on kahden satunnaismuuttujan välisen suhteen mitta. Mittari arvioi, kuinka paljon - missä määrin - muuttujat muuttuvat yhdessä, mutta mittari ei kuitenkaan arvioi muuttujien välistä riippuvuutta.
- Hypoteesitestaus Hypoteesitestaus Hypoteesitestaus on menetelmä tilastolliseen päättelyyn. Sitä käytetään testaamaan, onko väestöparametriä koskeva väite oikea. Hypoteesin testaus
- PEARSON-toiminto PEARSON-toiminto PEARSON-toiminto on luokiteltu Excel Statistics -toimintoihin. Se laskee Pearsonin tuotehetken korrelaatiokertoimen kahdelle arvoryhmälle. Voimme esimerkiksi selvittää ihmisen iän ja harmaiden hiusten ulkonäön välisen suhteen. Talousanalyytikkona PEARSON-toiminto on hyödyllinen
- Poissonin jakauma Poissonin jakauma Poissonin jakauma on työkalu, jota käytetään todennäköisyysteoriatilastoissa ennustamaan vaihtelun määrä tunnetusta keskimääräisestä esiintymisnopeudesta
