Suojausaste - yleiskatsaus, strategiat, tyypit ja sovellukset

Suojausaste on avoimen position suojauksen suhde tai vertaileva arvo kokonaispositioon. Se on tärkeä riskienhallintatilasto, jota käytetään mittaamaan mahdollisen riskin laajuutta, jonka suojausinstrumentin liikkuminen voi aiheuttaa.

Suojausaste

Suojaus on sijoitusmenetelmä, jota käytetään yleisesti riskinhallintatekniikkana. Siihen sisältyy rahoitusvaroihin kuuluvan aseman ottaminen Rahoitusvarat Rahoitusvaroilla tarkoitetaan varoja, jotka syntyvät tulevista kassavirroista tehdyistä sopimuksista tai toisen yhteisön oman pääoman ehtoisten instrumenttien omistamisesta. Avain tai kohde potentiaalisen riskin tason lieventämiseksi.

Yhteenveto:

  • Suojaussuhde on avoimen position suojauksen suhde tai vertaileva arvo kokonaispositioon.
  • Se on tärkeä riskienhallintatilasto, jota käytetään mittaamaan mahdollisen riskin laajuutta, jonka suojausinstrumentin liikkuminen voi aiheuttaa.
  • Kun suojausaste lähestyy arvoa, joka on lähempänä arvoa 1, vakiintuneen aseman sanotaan olevan "täysin suojattu". Toisaalta, kun suojausaste lähestyy arvoa, joka on lähempänä nollaa, sen sanotaan olevan "suojaamaton" positio.

Suojausasteen kaava

Kun suojausaste lähestyy arvoa, joka on lähempänä arvoa 1, vakiintuneen aseman sanotaan olevan "täysin suojattu". Toisaalta, kun suojausaste lähestyy arvoa, joka on lähempänä nollaa, sen sanotaan olevan "suojaamaton" positio.

Suojaussuhde - kaava

Suojaus - strategiat

1. Lyhyet pensasaidat

Lyhyt suojaus on silloin, kun futuurien tai hyödykkeen suojaamiseksi otettu positio on lyhyt positio. Lyhyt suojaus suoritetaan yleensä, kun sijoittaja Sijoittaja Sijoittaja on yksityishenkilö, joka sijoittaa rahaa sellaiseen yhteisöön kuin liiketoimintaan taloudellisen tuoton saamiseksi. Sijoittajan päätavoitteena on minimoida riski ja ennakoida omaisuuden myynti tulevaisuudessa tai kun futuurien hinnan odotetaan laskevan.

2. Pitkät pensasaidat

Pitkä suojaus on silloin, kun futuurin tai hyödykkeen suojaamiseksi otettu positio on pitkä. Pitkä suojaus tehdään yleensä silloin, kun sijoittaja odottaa tulevaa omaisuuserien ostoa tai kun futuurien hinnan odotetaan nousevan.

Suojaus - tyypit

1. Staattinen suojaus

Staattinen suojaus on silloin, kun suojausasemaa tai suojaussopimusten määrää ei osteta ja / tai myydä eli muuteta, ei suojauksen aikana, riippumatta suojausinstrumentin hinnan muutoksesta.

2. Dynaaminen suojaus

Dynaaminen suojaus on, kun kasvava määrä suojaus sopimuksia ostetaan ja / tai myydään suojauksen ajanjakson aikana, jotta se vaikuttaisi suojausasteeseen ja saattaisi sen kohti suojausastetta.

Mikä on optimaalinen suojausaste?

Optimaalinen suojausaste on sijoitusriskien hallinta Riskienhallinta Riskienhallinta käsittää tunnistamisen, analysoinnin ja vastaamisen riskitekijöihin, jotka ovat osa yrityksen elämää. Se tehdään yleensä suhdeluvulla, joka määrittää suojausinstrumentin prosenttiosuuden, eli suojausomaisuuden tai -velan, jonka sijoittajan tulisi suojata. Suhde tunnetaan yleisesti myös pienimmän varianssin suojausasteena. Sitä käytetään ensisijaisesti ristisuojausten yhteydessä.

Optimaalinen suojausaste

Missä:

  • ρ = Spot- ja futuurihintojen muutosten korrelaatiokerroin
  • σs = Spot-hinnan ”s” muutosten keskihajonta
  • σ p = Futuurihinnan ”f” muutosten keskihajonta

Optimaalinen suojausaste pyrkii tilastollisesti minimoimaan potentiaalisen position arvon varianssin. Se auttaa määrittämään ostettujen tai myytävien futuurisopimusten "optimaalisen" määrän position toteuttamiseksi tai position suojaamiseksi. Käytä alla olevaa kaavaa määritelläksesi ostettavien tai myytävien futuurisopimusten optimaalisen määrän:

Optimaalinen sopimusten määrä - kaava

Suojaussuhde - sovellukset

Suojausasteella on useita sovelluksia sijoitus- ja rahoitusalalla. Talouden yleiskatsaus Rahoitus määritellään rahoituksen tarjoamiseksi ja rahan hallinnaksi yksityishenkilöille, yrityksille ja hallituksille. Rahoitusjärjestelmään kuuluvat rahan liikkeet, investointien hallinta ja varojen lainaus. Yrityksissä finanssitiimi on vastuussa siitä, että yrityksellä on riittävästi pääomaa ja että yrityksen tuloja ja kuluja hoidetaan hyvin. :

1. Käytetään tilastollisena mittana

Suhdetta käytetään tilastollisena mittana arvioitaessa sijoituksen riskin laajuutta, jolle sijoittaja saattaa altistua asemaa luodessaan.

2. Osoittaa ohjeena

Se osoittautuu ohjeeksi sijoittajille tietoisten sijoituspäätösten tekemisessä. Koska se viittaa altistumiseen riskille tietyn aseman muodostamiseksi, se voi toimia sijoitusohjeena ja auttaa tekemään perusteltuja päätöksiä.

3. Käytetään riskinhallintatekniikkana

Koska suojausasteet auttavat määrittämään altistumisen riskille, se toimii ratkaisevana riskinhallintatekniikkana.

Liittyvät lukemat

Rahoitus on virallinen rahoitusmallinnus- ja arvostusanalyytikon (FMVA) ™ FMVA® -sertifiointi. Liity 350 600+ opiskelijaan, jotka työskentelevät Amazonin, J.P.Morganin ja Ferrarin sertifiointiohjelmissa.

Jotta voisit oppia ja kehittää taloudellisen analyysin tietosi, suosittelemme alla olevia lisärahoitusresursseja:

  • Suojaus Suojaus Suojaus on rahoitusstrategia, jonka sijoittajien tulisi ymmärtää ja käyttää sen tarjoamien etujen vuoksi. Sijoituksena se suojaa yksilön taloutta altistumiselta riskialttiille tilanteille, jotka voivat johtaa arvon menetykseen.
  • Sijoittaminen: Aloittelijan opas Sijoittaminen: Aloittelijan opas Talouden sijoittaminen aloittelijoille -opas opettaa sinulle sijoittamisen perusteet ja miten pääset alkuun. Tutustu erilaisiin kaupankäynnin strategioihin ja tekniikoihin sekä eri rahoitusmarkkinoihin, joihin voit sijoittaa.
  • Riskiriski Rahoituksessa riski on todennäköisyys, että todelliset tulokset eroavat odotetuista tuloksista. CAPM-mallissa riski määritellään tuoton volatiliteettina. Riskin ja tuoton käsite on, että riskialttiimmilla omaisuuserillä pitäisi olla korkeampi odotettu tuotto korvaamaan sijoittajille korkeampi volatiliteetti ja lisääntynyt riski.
  • Varianssianalyysi Varianssianalyysi Varianssianalyysi voidaan tiivistää analyysinä suunnitellun ja todellisen lukumäärän erosta. Kaikkien varianssien summa antaa kuvan tietyn raportointijakson yleisestä yli- tai alituloksesta. Yritykset arvioivat kunkin yksittäisen tuotteen suotuisuuden vertaamalla todellisia kustannuksia

Uusimmat viestit