Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA) - yleiskatsaus, kuinka laskea

Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA) on kaupankäynnissä käytettävä tekninen indikaattori, joka osoittaa, kuinka omaisuuserän tai arvopaperin hinta Arvopaperi on rahoitusinstrumentti, tyypillisesti mikä tahansa rahoitusvaraisuus, jolla voidaan käydä kauppaa. Sitä, mitä arvopaperiksi voidaan kutsua ja mitä ei voida kutsua, riippuu yleensä lainkäyttöalueesta, jossa omaisuuserillä käydään kauppaa. muuttuu tietyn ajanjakson aikana. EMA eroaa yksinkertaisesta liukuvasta keskiarvosta siinä, että se painottaa enemmän viimeaikaisia ​​datapisteitä (ts. Viimeaikaisia ​​hintoja).

Kaikkien liukuvien keskiarvojen tarkoituksena on määrittää suunta, johon arvopaperin hinta liikkuu aikaisempien hintojen perusteella. Siksi eksponentiaaliset liikkuvat keskiarvot ovat viive-indikaattoreita. Ne eivät ennusta tulevia hintoja; ne vain korostavat trendiä, jota osakekurssi seuraa.

Alla olevasta kaaviosta käy ilmi, kuinka Applen osakkeen (NASDAQ: AAPL) hinta muuttui kuuden kuukauden jakson aikana. Jokainen japanilainen kynttilänjalka Japanilainen kynttilänjalka on tekninen analyysityökalu, jota kauppiaat käyttävät kartoittamaan ja analysoimaan arvopapereiden hintaliikettä. Kynttilänjalan kartoituksen konseptin on kehittänyt japanilainen riisikauppias Munehisa Homma. osoittaa, kuinka osakkeen hinta muuttui yhden kaupankäyntipäivän aikana (kuukaudessa on keskimäärin 21 pörssipäivää). Vihreät kynttilänjalat osoittavat osakekurssin nousua ja punaiset kynttilänjalat edustavat hintojen laskua.

Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo - Apple (AAPL)

Kynttilänjalkojen alapuolella oleva oranssi viiva on EMA-linja, mikä osoittaa, että hinta on seurannut nousutrendiä heinäkuussa 2019 - tammikuussa 2020. 21 päivän EMA-linja liikkuu läheisesti Applen osakekurssin kanssa ja on herkkä volatiliteetille Volatiliteetin volatiliteetti on mitta arvopaperin hinnan vaihtelujen nopeudesta ajan myötä. Se osoittaa arvopaperin hintamuutoksiin liittyvän riskin tason. Sijoittajat ja kauppiaat laskevat arvopaperin volatiliteetin arvioidakseen aikaisemmat hintavaihtelut, mikä tekee siitä hyödyllisen indikaattorin sijoittajille, jotka haluavat tulla kauppaan tai poistua kaupasta.

Tärkeä huomautus on, että lyhyemmiksi ajoiksi otetut EMA-tuotteet ovat herkempiä hinnoille. Joten 21 päivän EMA-linja (oranssi) seuraa hintoja tarkemmin verrattuna 100 päivän EMA-linjaan (keltainen), kuten alla on esitetty:

21 päivän EMA-linja vs. 100 päivän EMA-linja

Eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon laskeminen

EMA-laskentakaava on seuraava:

Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo - kaava

Kuten yllä olevasta kaaviosta on esimerkki, pienemmällä jaksojen lukumäärällä (ts. Uusempien hintojen perusteella) lasketut EMA-arvot osoittavat suurempaa painotusta kuin pidemmillä ajanjaksoilla lasketut. Se voidaan näyttää laskemalla “K”: n arvo kahdelle eri ajanjaksolle:

21 päivän EMA painaa viimeisimpään hintaan 9,0%, kun taas 100 päivän EMA painaa vain 1,9%. Siksi lyhyemmillä ajanjaksoilla lasketut EMA: t reagoivat hintamuutoksiin paremmin kuin pidemmillä ajanjaksoilla lasketut.

Eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon sovellukset

1. Trendien esiin tuominen

Hintakehityksen korostaminen ja tunnistaminen ovat yksi EMA: n tärkeimmistä toiminnoista. EMA: n nousu osoittaa, että hinnat ovat nousussa ja päinvastoin. Kun hinta on EMA-linjan yläpuolella, se todennäköisesti nousee ja kun se on alle, se todennäköisesti laskee. Tunnistamalla hintaohjeet EMA antaa sijoittajille ja kauppiaille mahdollisuuden havaita osto- ja myyntisignaalit kaupankäyntistrategiansa perusteella Suuntakauppastrategiat Suuntavaihtoehtostrategiat ovat kauppoja, jotka panostavat markkinoiden ylös tai alas liikkuvuuteen. Esimerkiksi, jos sijoittaja uskoo markkinoiden nousevan,.

2. Tuki- ja vastusnauhat

EMA ja muut liikkuvat keskiarvot toimivat myös hintojen tuki- ja vastustasoina. Tukitasot tunnetaan myös nimellä "lattiat" - ne toimivat rajana sille, kuinka pitkälle hintojen odotetaan laskevan nousutrendien aikana. Se on esitetty alla olevassa kaaviossa, joka näyttää Teslan (NASDAQ: TSLA) osakekannan hintakehityksen ja 21 päivän EMA: n ajanjaksolla lokakuussa 2019 - tammikuussa 2020:

Teslan hintatoimet ja 21 päivän EMA

Toisaalta vastustasot ovat kuin "katot" - hintojen ei odoteta ylittävän tasoja laskutrendien aikana. Se on korostettu alla olevassa kaaviossa, joka näyttää hintatoiminnan ja Snapchatin (NASDAQ: SNAP INC.) 21 päivän EMA-osakkeen ajanjaksolla elokuussa 2018 - tammikuussa 2019:

Snapchatin hintatoiminta ja 21 päivän EMA

Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo vs. yksinkertainen liukuva keskiarvo

Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA) ja yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA) ovat molemmat teknisiä indikaattoreita, jotka käyttävät aiempia tietoja luodakseen sujuvan trendiviivan arvopaperin hinnalle. Kahden liikkuvan keskiarvon ero on, että EMA painottaa enemmän viimeaikaisia ​​hintoja, kun taas SMA painottaa yhtä paljon kaikkia datapisteitä, minkä vuoksi EMA-linja kääntyy nopeammin kuin SMA-viiva. Se on esitetty alla olevassa kaaviossa:

Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo vs. yksinkertainen liukuva keskiarvo

On kuitenkin tärkeää huomata, että mikään liikkuvista keskiarvoista ei ole parempi indikaattori kuin toiset. Esimerkiksi, vaikka EMA edustaa tarkempaa tietoa viimeaikaisista hintaliikkeistä ja auttaa tunnistamaan trendit nopeammin, se kokee myös enemmän lyhytaikaisia ​​vaihteluita kuin SMA. Analyysissä käytettävä optimaalinen liukuva keskiarvo riippuu kaupankäyntistrategiasta.

Lisäresurssit

Rahoitus tarjoaa Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifikaatin Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -sertifikaatti on maailmanlaajuinen luottotietojen analyytikoiden standardi, joka kattaa rahoituksen, kirjanpidon, luottotutkimukset, kassavirta-analyysit, kovenanttimallinnukset, lainat takaisinmaksut ja paljon muuta. sertifiointiohjelma niille, jotka haluavat viedä uransa seuraavalle tasolle. Seuraavat resurssit ovat hyödyllisiä oppimisen jatkamiseksi ja urasi edistämiseksi:

  • Kuinka lukea osakekaavioita Kuinka lukea osakekaavioita Jos aiot aktiivisesti käydä kauppaa osakkeilla osakemarkkinoiden sijoittajana, sinun on osattava lukea osakekaavioita. Jopa elinkeinonharjoittajat, jotka käyttävät ensisijaisesti perustutkimusta sijoitettavien osakkeiden valitsemiseen, käyttävät silti usein osakekurssimuutosten teknistä analyysiä määrittäessään tiettyjä osto- ja myyntitoimia, osakekaavio
  • Kaufmanin sopeutuva liikkuva keskiarvo (KAMA) Kaufmanin sopeutuva liikkuva keskiarvo (KAMA) Kaufmanin sopeutuva liukuva keskiarvo (KAMA) on amerikkalaisen kvantitatiivisen finanssiteoreetikon, Perry J. Kaufmanin, kehittänyt vuonna 1998. Tekniikka alkoi vuonna 1972, mutta Kaufman esitteli sen virallisesti yleisölle kirjansa "Trading Systems and Methods" kautta. Toisin kuin muut liikkuvat keskiarvot
  • Piste- ja kuvio- (P&F) kaavio Piste- ja kuvio- (P&F) kaavio Piste- ja kuvio (P&F) -kaavio koostuu useista X-sarakkeista, jotka edustavat osakekurssin nousua ja O-sarjat, jotka edustavat hinnan laskua. X: n saraketta seuraa aina O: n sarake ja päinvastoin. Kaavio koostuu useista laatikoista
  • Tekninen analyysi - Aloittelijan opas Tekninen analyysi - Aloittelijan opas Tekninen analyysi on eräänlainen sijoitusarviointi, joka analysoi aiempia hintoja ennustamaan tulevia hintatoimia. Tekniset analyytikot uskovat, että kaikkien markkinaosapuolten kollektiiviset toimet heijastavat tarkasti kaikkia asiaankuuluvia tietoja ja antavat siten arvopapereille jatkuvasti käyvän arvon.

Uusimmat viestit