Stokastinen oskillaattori on indikaattori, joka vertaa arvopaperin viimeisintä päätöskurssia Julkiset arvopaperit Julkiset arvopaperit tai jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit ovat sijoituksia, joilla käydään avoimesti tai helposti kaupankäyntiä markkinoilla. Arvopaperit ovat joko osake- tai velkapohjaisia. korkeimpaan ja alimpaan hintaan tietyn ajanjakson aikana. Se antaa lukemia, jotka liikkuvat (värähtelevät) nollan ja 100 välillä antamaan osoituksen arvopaperin vauhdista.
Stokastiset lukemat ovat lähinnä prosenttiosuuksia arvopaperin kaupankäyntialueesta tiettynä ajanjaksona. (Stokastisen oskillaattorin oletusasetus on 14 ajanjaksoa - tunneittain, päivittäin jne.) 0: n lukema edustaa kaupankäyntialueen alinta pistettä. Lukema 100 osoittaa korkeimman pisteen määrätyn ajanjakson aikana.
Stokastinen oskillaattorikaava
Stokastisen oskillaattorin laskentakaava on seuraava:
% k = (viimeinen sulkuhinta - alin hinta) / (korkein hinta - alin hinta) x 100
% D =% K: n 3 päivän SMA
Missä:
- C on viimeinen päätöskurssi
- Alin matala on ajanjakson matalin matala
- Korkein korkea on ajanjakson korkein korkein
Oskillaattorin historia
Tohtori George Lane kehitti stokastisen oskillaattorin 1950-luvun lopulla käytettäväksi arvopapereiden teknisessä analyysissä. Lane, finanssianalyytikko, oli yksi ensimmäisistä tutkijoista, joka julkaisi tutkimusdokumentteja stokastian käytöstä. Hän uskoi, että indikaattoria voidaan käyttää kannattavasti yhdessä Fibonacci retracementin kanssa. Fibonacci-numerot Fibonacci-numerot ovat matemaatikko Leonardo Fibonaccin löytämiä / luomia kokonaislukuja. Sarja on numerosyklisarja tai Elliot Wave -teorian mukainen.
Lane totesi, että stokastinen oskillaattori osoittaa arvopaperin hintaliikkeen vauhdin. Se ei ole hinnan suuntausindikaattori, kuten esimerkiksi liukuva keskiarvo. Oskillaattori vertaa arvopaperin päätöshinnan asemaa sen hintaluokan korkeimpaan ja alimpaan (max ja min) tietyn ajanjakson ajan. Hintaliikkeen voimakkuuden mittaamisen lisäksi oskillaattoria voidaan käyttää myös markkinoiden kääntymispisteiden ennustamiseen.
Stokastisen oskillaattorin käyttö
Seuraavat ovat stokastisen oskillaattorin ensisijaisia käyttötarkoituksia:
1. Tunnista ostetut ja ylimyydyt tasot
Yliostettu taso ilmoitetaan, kun stokastinen lukema on yli 80. Alle 20 lukemat osoittavat markkinoiden ylimyydyt olosuhteet. Myyntisignaali syntyy, kun oskillaattorin lukema ylittää 80-tason ja palaa sitten alle 80-lukemiin. Vastaavasti ostosignaali ilmoitetaan, kun oskillaattori liikkuu alle 20 ja sitten takaisin yli 20. Yliostetut ja ylimyydyt tasot tarkoittavat, että arvopaperin hinta on lähellä kaupankäyntialueensa ylä- tai alaosaa määrätyn ajanjakson ajan.
2. Divergenssi
Divergenssi tapahtuu, kun arvopaperin hinta nostaa uuden korkean tai matalan arvon, jota ei näy stokastisessa oskillaattorissa. Esimerkiksi hinta siirtyy uuteen korkeaan, mutta oskillaattori ei vastaavasti siirry uuteen korkeaan lukemaan. Tämä on esimerkki laskevasta eroavaisuudesta, joka voi merkitä lähestyvän markkinoiden kääntymistä nousutrendistä laskusuuntaan. Oskillaattorin epäonnistuminen saavuttaa uusi huippu hintatoiminnan avulla osoittaa, että nousutrendin vauhti alkaa hiipua.
Vastaavasti nouseva eroavuus tapahtuu, kun markkinahinta tekee uuden matalan, mutta oskillaattori ei seuraa esimerkkiä siirtymällä uudelle matalalle lukemalle. Nouseva eroavuus osoittaa markkinoiden mahdollisen kääntymisen ylöspäin.
On tärkeää huomata, että stokastinen oskillaattori voi antaa eroavaisuuden signaalin jonkin aikaa ennen kuin hintatoiminta muuttaa suuntaa. Esimerkiksi, kun oskillaattori antaa signaalin laskevasta eroavaisuudesta, hinta voi jatkua korkeampana useiden kaupankäyntitilaisuuksien ajan ennen kuin kääntyy alaspäin. Tästä syystä Lane suosittelee odottamaan jonkinlaista vahvistusta markkinoiden kääntymisestä ennen kaupankäyntiasemaan asettamista. Kaupan ei tulisi perustua pelkästään eroavaisuuksiin.
3. Crossoverit
Crossoverit tarkoittavat pistettä, jossa nopea stokastinen viiva ja hidas stokastinen viiva leikkaavat. Nopea stokastinen viiva on 0% K-viiva ja hidas stokastinen viiva on% D-viiva. Kun% K -viiva leikkaa% D-viivan ja menee sen yläpuolelle, tämä on nouseva skenaario. Käänteisesti% K -linjan ylitys ylhäältä% D -stokastisen linjan alle antaa laskusuunnassa signaalin.
Stokastisen oskillaattorin rajoitukset
Oskillaattorin tärkein puute on sen taipumus tuottaa vääriä signaaleja. Ne ovat erityisen yleisiä myrskyisissä, erittäin epävakaissa kaupankäynnin olosuhteissa. Tavoite vs. subjektiivinen kauppa Tavoite vs subjektiivinen kauppa: Useimmat kauppiaat noudattavat joko olennaisesti objektiivista tai subjektiivista kaupankäyntityyliä. Objektiiviset kauppiaat noudattavat sääntöjä, jotka ohjaavat kaupankäynnin päätöksiä. He haluavat mieluummin suunnitella osto- ja myyntipäätöksiä. Subjektiiviset kauppiaat sitä vastoin kieltäytyvät noudattamasta tiukkoja sääntöjä. Siksi korostetaan, kuinka tärkeää on vahvistaa stokastisen oskillaattorin kaupankäyntisignaalit muiden teknisten indikaattoreiden indikaatioilla.
Elinkeinonharjoittajien on aina pidettävä mielessä, että oskillaattori on ensisijaisesti suunniteltu mittaamaan hintatoiminnan voimaa tai heikkoutta - ei trendiä tai suuntaa - markkinoilla.
Jotkut elinkeinonharjoittajat pyrkivät vähentämään stokastisen oskillaattorin taipumusta tuottaa vääriä kaupankäyntisignaaleja käyttämällä oskillaattorin äärimmäisempiä lukemia osoittaakseen markkinoilla ostetut / ylimyydyt olosuhteet. Sen sijaan, että käyttäisivät yli 80: n lukemia rajaviivana, ne tulkitsevat vain yli 85: n lukemat osoittamaan yliostettuja olosuhteita. Laskupuolella vain lukemat 15 ja sitä pidemmät tulkitaan ylimyydyiksi olosuhteiksi.
Vaikka säätö 85/15 vähentää väärien signaalien määrää, se voi johtaa siihen, että kauppiaat menettävät joitain kaupankäyntimahdollisuuksia. Esimerkiksi, jos nousutrendin aikana oskillaattori saavuttaa korkean lukeman 82, minkä jälkeen hinta kääntyy negatiiviseksi puoleksi, elinkeinonharjoittaja on saattanut menettää mahdollisuuden myydä ihanteellisella hinnalla, koska oskillaattori ei koskaan saavuttanut vaadittua yliostettua indikaatiotasoa 85 tai enemmän.
Viimeinen sana oskillaattorista
Stokastinen oskillaattori on suosittu, laajalti käytetty liikemittari. Elinkeinonharjoittajat käyttävät usein oskillaattorin divergenssisignaaleja mahdollisten markkinoiden kääntymispisteiden tunnistamiseksi. Oskillaattori on kuitenkin taipuvainen tuottamaan vääriä signaaleja. Siksi sitä käytetään parhaiten muiden teknisten indikaattoreiden kanssa sen sijaan, että se olisi erillinen kaupankäyntisignaalien lähde.
Liittyvät lukemat
Kiitos, että olet lukenut Finanssin selityksen stokastisesta oskillaattorista. Finance on maailmanlaajuisen finanssimallinnus- ja arvostusanalyytikon (FMVA) ™ virallinen toimittaja. FMVA®-sertifiointi . Oppimisesta ja urasi etenemisestä alla olevat lisäresurssit ovat hyödyllisiä:
- Kultainen risti Kultainen risti Kultainen risti on tekninen perusindikaattori, joka esiintyy markkinoilla, kun omaisuuserän lyhytaikainen liukuva keskiarvo (50 päivää) nousee pitkän liikkuvan keskiarvon (200 päivän) yläpuolelle. Kun elinkeinonharjoittajat näkevät kultaisen ristin tapahtuman, he pitävät tätä kaaviokuvaa osoitus härkämarkkinoista.
- Pään ja hartioiden kuvio - tekninen analyysi Pään ja hartioiden kuvio - tekninen analyysi Pään ja hartioiden malli on yleisesti nähtävissä kaupankäynnin kaavioissa. Pään ja hartioiden kuvio on ennustava kaavion muodostuminen, joka yleensä osoittaa trendin kääntymistä, kun markkinat siirtyvät nousevasta laskevaan tai päinvastoin.
- McClellan-oskillaattori - tekninen analyysi McClellan-oskillaattori - tekninen analyysi McClellan-oskillaattori on eräänlainen impulssioskillaattori. McClellan-oskillaattori lasketaan käyttämällä eksponentiaalisia liukuvia keskiarvoja, ja se on suunniteltu osoittamaan hintaliikkeen vahvuutta tai heikkoutta sen suunnan sijaan.
- Nopeusviivat Nopeusviivat - tekninen analyysi Nopeusviivat ovat analyysityökalu, jota käytetään tuki- ja vastustasojen määrittämiseen. Niitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi erillisenä teknisenä indikaattorina.
