Strats - yleiskatsaus, historia, toiminnot ja avaintaidot

Stratit tarkoittavat matemaatikkoja, tilastotieteilijöitä, tietojenkäsittelytieteen tutkijoita ja insinöörejä, jotka työskentelevät rahoituspalvelualalla. Erityisesti strateilla kuvataan matemaattisia, tilastotieteilijöitä, ohjelmistokehittäjiä ja insinöörejä, jotka työskentelevät sijoituspankeissa. Luettelo alkuun sijoituspankeista Luettelo maailman 100 parhaasta sijoituspankista aakkosjärjestyksessä. Suosituimmat sijoituspankit ovat Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch toimistossa. Ensimmäisen strats-ryhmän perusti Goldman Sachsin strategiaryhmä sen sijoitusjohtaja Armen Avanessiansin 1990-luvun alussa.

Strats

Sijoituspankkien strategioiden historia

Historiallisesti STEM-tutkinnon (luonnontieteet, tekniikka, tekniikka ja matematiikka) valmistuneet, jotka halusivat työskennellä rahoituspalveluissa, tekivät niin erilaisissa back office -rooleissa. Tämä pätee erityisesti suuriin sijoituspankkeihin, ja harvinaista oli löytää STEM-taustalla toimiva ammattilainen työskentelemään suuren investointipankin toimistossa. Vuonna 1985 Goldman Sachs palkkasi Armen Avanessians Bell Laboratoriesista.

Avanessians oli sähköinsinööri ja ohjelmoija, joka ymmärsi matemaattisten algoritmien käytön kasvavan merkityksen päätöksenteolle rahoitusmarkkinoilla. Strats-tiimi syntyi avanessilaisten pyrkimyksestä tiiviimpään yhteistyöhön kvanttien välillä. Quants Kvantitatiiviset analyytikot (kutsutaan myös "quants") ovat ammattilaisia, jotka ovat erikoistuneet monimutkaisten taloudellisten ongelmien ratkaisemiseen tarkoitettujen algoritmien ja matemaattisten tai tilastollisten mallien suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen. Työssään kvantitatiiviset analyytikot soveltavat sekoitusta tekniikoita ja tietoja (ts. Matemaattisen rahoituksen ja tilastojen asiantuntijoita) ja insinöörejä (eli tietojenkäsittelytieteen tutkijoita ja ohjelmoijia).

Mitä stratit tekevät?

1. Kehitä ohjelmistoja

Ohjelmistokehitykseen kuuluu sellaisten tietokoneohjelmien luominen (joko kirjoittaminen tai käsitteellistäminen), jotka käyttävät matemaattisia ja tilastollisia tekniikoita tuottamaan tuloja pankille.

2. Silta aukko etu- ja takatoimiston välillä

Aiemmin kauppiaat ja markkinatakaajat käyttivät strateja kommunikoidakseen back office -henkilöstön kanssa. Strats tiesi riittävästi kaupankäynnin kerroksen toiminnasta ymmärtääkseen kauppiaiden huolenaiheita, ja he ymmärsivät myös tekniikasta ja prosessisuunnittelusta tarpeeksi, jotta he voisivat välittää huolet asianomaiselle back office -henkilöstölle.

3. Suorita riskimallinnus

Strats käyttää matemaattisia ja tilastollisia työkaluja määrittelemään pankin erilaiset riskit. Sijoituspankin eri osastoilla on erityyppisiä riskejä. Esimerkiksi korkosijoituspisteeseen kiinnitetyt määrät ja osakekauppapisteeseen kiinnitetyt määrät voivat toimia hyvin erilaisilla matemaattisilla ja tilastollisilla malleilla, koska molempien ryhmien riskit ovat huomattavasti erilaiset.

4. Hinta eksoottiset johdannaiset

Ensimmäisen sukupolven strategiat kehittyivät kvantitatiivisista asiantuntijoista eksoottisten johdannaisten hinnoitteluryhmässä Goldman Sachsissa. Kvantit käyttivät kehittyneitä abstrakteja matemaattisia käsitteitä, kuten osittaisia ​​differentiaaliyhtälöitä, tarkasti hinnoittelemaan eksoottisia johdannaisia, joilla ei ollut tarkkaan määriteltyjä markkinoita.

Strats - Keskeiset taidot

1. Ohjelmointitaidot

Strateiden on oltava mukavia vähintään yhden yleisesti käytetyn ohjelmointikielen kanssa. Suurin osa suurten investointipankkien strateista osaa ohjelmoida ainakin kahdella laajalti käytetyllä ohjelmointikielellä. Esimerkkejä suosituista ohjelmointikielistä ovat Java, C ++, R ja Python Financial Modeling in Python.

2. Stokastisten prosessien ymmärtäminen

Strateilla on oltava erinomainen käsitys stokastisesta laskemasta (tunnetaan myös nimellä Ito calculus). Stokastinen laskenta käyttää analyyttisiä työkaluja klassisesta Newtonin laskennasta stokastisten prosessien tutkimiseen.

3. Kyky syntetisoida ohjelmointitaitoja taloudellisella mallinnuksella

Stratit eivät ole puhtaita ohjelmoijia eivätkä puhtaita talousmallintajia. Certified Financial Modeler Ryhdy Certified Financial Modeleriksi ottamalla Finance's Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) -ohjelma. Sertifikaatin saamiseksi sinun on suoritettava 12 vaadittavaa kirjanpitokurssia, taloudellisen mallinnuksen perusteita, arvostusta, PowerPointia ja edistyneitä Excel-taitoja. . Stratsien on saavutettava syvä ymmärrys molemmista aloista erikoistumatta kumpaakaan. Siksi strateilla on oltava uskomaton laajuus tietoa ja niiden on kyettävä syntetisoimaan tietoa hyvin.

Viimeaikaiset tapahtumat

Viime vuosikymmenen aikana rahoituspalvelualalla on tapahtunut merkittävä teknologinen muutos. Tietojen keräämisen ja hyödyntämisen helppouden räjähdysmäinen kasvu on antanut teknologiayrityksille, kuten Aakkoset ja Facebook, mahdollisuuden luoda älykkäämpiä algoritmeja.

Pyrkiessään hyödyntämään tietojen vapaata saatavuutta pankit ovat alkaneet palkata jatkuvasti kasvavan määrän tutkijoita ja tilastotieteilijöitä. Tämä uuden sukupolven strate on erikoistunut analyyttiseen tiedonhallintaan ja työhön koneoppimisen, tekoälyn ja digitaalisen tuotesuunnittelun ohella ohjelmoinnin ja talousmatematiikan lisäksi.

Liittyvät lukemat

Rahoitus on virallinen rahoitusmallinnus- ja arvostusanalyytikon (FMVA) ™ FMVA® -sertifiointi. Liity 350 600+ opiskelijaan, jotka työskentelevät Amazonin, J.P.Morganin ja Ferrarin sertifiointiohjelmissa.

Suosittelemme alla olevia lisäresursseja oppimaan ja kehittämään taloudellisen analyysin tietämystäsi:

  • Urakartta
  • Investointipankkitoiminnan kuvaus Investointipankkitoiminnan toimenkuva Tässä sijoituspankkitoiminnan tehtävänkuvassa hahmotellaan tärkeimmät taidot, koulutus ja työkokemus, joita tarvitaan IB-analyytikkoon tai yhteistyökumppaniksi tulemiseen
  • Suosituimmat rahoitussertifikaatit Suosituimmat rahoitussertifikaatit Luettelo parhaista rahoitustodistuksista. Hanki yleiskatsaus parhaista taloudellisista todistuksista alan ammattilaisille ympäri maailmaa. Tässä oppaassa verrataan kuutta suosituinta ohjelmaa tulemaan sertifioiduiksi rahoitusanalyytikoiksi useilta ohjelmantarjoajilta, kuten CFA, CPA, CAIA, CFP, FRM, FMVA
  • Mitä rahoitusanalyytikko tekee mitä finanssianalyytikko tekee mitä analyytikko tekee? Kerää tietoja, järjestä tietoja, analysoi tuloksia, tee ennusteita ja ennusteita, suosituksia, Excel-malleja, raportteja

Uusimmat viestit