Pankkitesti - yleiskatsaus, tyypit ja merkitys

Pankkien stressitesti on simulaatio tai analyysi, jonka tarkoituksena on analysoida, miten pankkiin vaikuttaa epäsuotuisissa markkinaolosuhteissa - esimerkiksi rahoitusmarkkinoiden kaatuminen tai taantuma Lama Taantuma on termi, jota käytetään kuvaamaan yleisen taloudellisen toiminnan hidastumista. Makrotaloudessa taantumat tunnustetaan virallisesti kahden peräkkäisen neljänneksen jälkeen, kun BKT on kasvanut negatiivisesti. .

Pankin stressitesti

Analyysi tehdään testaamalla pankin tasetta hypoteettisissa markkinaolosuhteissa ja taloudellisissa muuttujissa, eli 10%: n kaatuminen osakemarkkinoilla tai 15%: n työttömyyden kasvu. Pankkien stressitestianalyysin päätarkoitus on selvittää, onko pankilla riittävä taseen vahvuus kestääkseen finanssikriisiä.

Sääntelyviranomaiset ja keskuspankit vaativat maailmanlaajuisesti kaikkia tietyn kokoisia pankkeja stressitestien suorittamiseen. Yhdysvalloissa pankit, joiden varallisuus on yli 50 miljardia dollaria, ovat velvollisia suorittamaan Federal Reserve Federal Reserve (The Fed) -testit. Federal Reserve on Yhdysvaltojen keskuspankki ja maailman suurimman vapaan pankin takana oleva rahoitusviranomainen. markkinatalous. .

Pankkien stressitestin hajottaminen

Pankin stressitesti

Pankkien stressitestissä analysoidaan, miten yllä olevien taloudellisten muuttujien kielteinen muutos vaikuttaa pankin taseeseen. Stressitestit suorittavat useita skenaarioita yllä olevilla muuttujilla ja muilla. Alla on esimerkkejä yleisistä skenaarioista, jotka voidaan suorittaa stressitestissä:

  • Kuinka X prosentin korkomuutos vaikuttaa pankin taloudelliseen asemaan?
  • Mitä tapahtuu, jos työttömyys kasvaa X% vuonna Z?
  • Mitä tapahtuu, jos BKT-BKT-kaava BKT-kaava koostuu kulutuksesta, valtion menoista, investoinneista ja nettoviennistä. Jaamme BKT-kaavan vaiheisiin tässä oppaassa. Bruttokansantuote (BKT) on kaikkien maassa tietyn ajanjakson aikana tuotettujen lopullisten taloudellisten hyödykkeiden ja palvelujen rahallinen arvo paikallisessa valuutassa. laskee X% ja työttömyys kasvaa Y%?
  • Mitä pankin varoille tapahtuu, jos osakemarkkinat kaatuvat X%?
  • Kuinka pankin vastuu muuttuu, jos öljyn / jalometallien hinnat laskevat X%?
  • Mitä tapahtuu, jos valuuttakurssi maan A kanssa laskee X%?
  • Mitä tapahtuu, jos asuntomarkkinat kaatuvat X%?

Stressitestit määrittelevät pankkien taloudellisen tilanteen taloudellisen kuohunnan aikana suorittamalla edellä esitetyn kaltaisia ​​mallisimulaatioita. Tällaisten skenaarioiden suorittaminen on ikävä työ, koska tällaisiin malleihin menee paljon muuttujia.

Maan keskuspankki tarjoaa yleensä peruskehyksen stressitestien suorittamiselle. Kolme tärkeintä stressitestien painopistealuetta ovat luottoriski, markkinariski ja maksuvalmiusriski.

Miksi pankkien stressitestit ovat tärkeitä?

Pankkien stressitestit otettiin käyttöön maailmanlaajuisesti vuoden 2008 globaalin finanssikriisin jälkeen 2008–2009 Maailmanlaajuinen finanssikriisi Vuosien 2008–2009 maailmanlaajuinen finanssikriisi viittaa massiiviseen finanssikriisiin, jota maailma koki vuosina 2008–2009. Finanssikriisi vaikutti yksilöihin ja instituutioita ympäri maailmaa, ja miljoonat amerikkalaiset ovat vaikuttaneet syvästi. Rahoituslaitokset alkoivat vajota, suuret yksiköt ottivat ne vastaan ​​ja Yhdysvaltojen hallitus joutui tarjoamaan pelastustoimia. Se paljasti pankkijärjestelmien aukot ja heikkoudet maailmanlaajuisesti. Kriisi hävitti suuret pankit useissa maissa ja jätti rahoituslaitokset ympäri maailmaa taloudelliseen vaikeuteen.

Vuoden 2008 jälkeen sääntelyviranomaiset ympäri maailmaa tajusivat, että minkä tahansa maan suuret pankit olivat kriittisiä talouden sujuvan toiminnan kannalta. Instituutioiden katsottiin olevan "liian suuria epäonnistumiseen", koska niiden epäonnistumisesta saattoi aiheutua laajaa taloudellista vahinkoa.

Pankkien stressitestit otettiin käyttöön vuosina 2008–2009 vastauksena finanssikriisiin. Kansainväliset rahoitusviranomaiset vaativat kaikkia tietyn kokoisia pankkeja käymään säännöllisin väliajoin stressitesteissä ja julkaisemaan tulokset. Streskitesteissä epäonnistuneita pankkeja vaadittiin muodostamaan pääomavarannot.

Stressitestien keskeinen etu on Riskienhallinta. Pankkien stressitestit lisäävät olennaisesti uuden sääntökerroksen, joka pakottaa rahoituslaitokset parantamaan riskienhallintakehyksiä ja sisäistä liiketoimintapolitiikkaa. Se velvoittaa pankkeja miettimään epäsuotuisia taloudellisia olosuhteita ennen päätösten tekemistä.

Lisäksi, koska kaikkien tietyn kokoisten pankkien on suoritettava säännöllisiä stressitestejä ja julkaistava tulokset, markkinaosapuolilla on paljon paremmat mahdollisuudet saada tietoja suurten pankkien taloudellisesta tilanteesta. Tämä lisää pankkijärjestelmän avoimuutta.

Stressitestien tyypit

Pankille suoritettavan stressitestin tyyppi riippuu pankin koosta ja sen maan säännöksistä, jossa se toimii. Kaksi yleisimmin käytettyä pankkien stressitestit Yhdysvalloissa ovat kattava pääoman analyysi ja tarkastelu (CCAR) ja Dodd-Frank Act stress test (DFAST).

1. Kattava pääoman analyysi ja tarkastelu (CCAR)

Pankeille, joilla on yli 100 miljardin dollarin varallisuus, vaaditaan CCAR-testaus. Rahoituslaitoksille, joilla on yli 250 miljardin dollarin varoja, vaaditaan kattavampi CCAR-testaus, joka voi sisältää muita laadullisia ja määrällisiä elementtejä kuin tavallinen CCAR. Testin laadulliset elementit keskittyvät enemmän sisäisiin riskienhallintakehyksiin ja -politiikkoihin.

2. Dodd-Frank Actin stressitestit (DFAST)

DFAST on tarkoitettu suurimmille rahoituslaitoksille (varoja yli 250 miljardilla dollarilla). Kaikkien tähän luokkaan kuuluvien pankkien on täytettävä DFAST-vaatimukset ja lähetettävä säännöllisiä testituloksia keskuspankille.

Muiden maiden keskuspankit noudattavat samanlaisia ​​kehyksiä stressitestissä.

Lisäresurssit

Finance on maailmanlaajuisen finanssimallinnus- ja arvostusanalyytikon (FMVA) ™ virallinen toimittaja. FMVA®-sertifiointi . Alla olevista lisärahoitusresursseista on hyötyä oppimisen ja urasi etenemisen kannalta:

  • Pankkivarannot Pankkivarannot Pankkivarannot ovat vähimmäiskassavaroja, jotka rahoituslaitosten on pidettävä varastossansa milloin tahansa. Käteisvarantojen vähimmäisvaatimukset
  • Luottoriski Luottoriski Luottoriski on tappioriski, joka voi aiheutua siitä, että osapuoli ei noudata minkään rahoitussopimuksen ehtoja, pääasiassa
  • Stressitestit - Taloudellinen mallinnus Stressitestit - Taloudellinen mallinnus Finanssimallin stressitestit ovat arvokas askel sen varmistamiseksi, ettei mallissa ole virheitä. Lisäksi voidaan lisätä toinen vakuutuskerros
  • Baselin sopimukset Baselin sopimukset Baselin sopimuksissa viitataan Baselin pankkivalvontakomitean (BCBS) vahvistamaan pankkivalvontasääntöihin. Ne kehitettiin yli

Uusimmat viestit