Talousmatematiikka - yleiskatsaus, käyttötavat ja esimerkki

Talousmatematiikka kuvaa matematiikan ja matemaattisen mallinnuksen soveltamista taloudellisten ongelmien ratkaisemiseen. sitä kutsutaan joskus kvantitatiiviseksi rahoitukseksi. Kvantitatiivinen rahoitus Kvantitatiivinen rahoitus on matemaattisten mallien ja erittäin suurten tietojoukkojen käyttö rahoitusmarkkinoiden ja arvopapereiden analysointiin. Yleisiä esimerkkejä ovat (1) johdannaisten, kuten optioiden, hinnoittelu ja (2) riskien hallinta, varsinkin kun se liittyy salkunhoitoon, finanssisuunnitteluun ja laskennalliseen rahoitukseen. Tieteenala yhdistää työkalut tilastoista, todennäköisyydestä ja stokastisista prosesseista ja yhdistää sen talousteorian kanssa.

Talousmatematiikka

Matematiikka ja tilastotiedot selitetty

Matematiikka on tutkijoiden ala, johon sisältyy määrän, rakenteen, tilan ja muutoksen tutkiminen kaavojen ja matemaattisten todisteiden avulla antamaan tietoa tai tekemään ennusteita luonnosta.

Matematiikan tutkimus on johtanut täysin uusiin tieteenaloihin akateemisessa ympäristössä, mukaan lukien tilastoala. Tilastot viittaavat tieteenalaan, joka koskee tietojen analysointia ja datasta kerättyjen oivallusten soveltamista erilaisten tieteellisten, teollisten tai jopa sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi. Siitä on tullut olennainen kurinalaisuus tekniikan kehittyessä.

Tilastoja käytetään näkyvästi akateemisissa julkaisuissa, koska keskeinen osa tieteessä on testattavien hypoteesien tekeminen ja mainittujen hypoteesien todistaminen tai ristiriitaisuus. Sillä on olennainen rooli tässä prosessissa. Lisäksi sitä käytetään uraauurtavien tekniikoiden, kuten koneoppimisen, kehittämiseen, mikä johtaa vielä erikoistuneempiin tieteenaloihin, kuten:

  • Vakuutusmatemaattinen tiede Vakuutusmatemaattinen tiede Vakuutusmatemaattinen tiede käsittelee kvantitatiivisten ja tilastollisten tekniikoiden soveltamista vastatakseen tulevaisuuteen liittyviin epävarmuustekijöihin. Se voi liittyä rahoitukseen, - tutkimus vakuutus- ja rahoitusriskien arvioimisesta
  • Tiedon louhinta - Tilastojen ja tietomallien tunnistamisen soveltaminen ongelmien ratkaisemiseksi
  • Datatiede - Tieteellisten menetelmien käyttö tieteen poimimiseksi tiedoista
  • Ekonometria - Tilastomenetelmien soveltaminen taloudellisten tietojen analysointiin

Talousmatematiikan näkyvyys

Matematiikan ja tilastojen käyttö rahoitusalalla on lisääntynyt huomattavasti aiemmin, ja tällaisen trendin odotetaan jatkuvan. Erilaiset organisaatiot ja rahoituspalvelujen tarjoajat käyttävät finanssimatematiikkaa osana perustoimintaansa, kuten:

  • Sijoituspankit
  • Vähittäis- ja liikepankit
  • Hedge-rahastot Hedge Fund Hedge-rahasto, vaihtoehtoinen sijoitusväline, on kumppanuus, jossa sijoittajat (akkreditoidut sijoittajat tai institutionaaliset sijoittajat) yhdistävät rahaa ja
  • Sijoitusrahastot
  • Yrityskassat
  • Sääntelyelimet

Lisäksi rahoitusmatematiikkaa käytetään huomattavasti ongelmien ratkaisemiseen, kuten:

  • Johdannaissopimusten hinnoittelu ja arvostus
  • Salkun luominen ja jäsentäminen
  • Määrälliset sijoitusstrategiat
  • Riskienhallinta

Kvantitatiivisen rahoituksen hyväksyminen

Kun markkinat pyrkivät tehostumaan, määrällisiä menetelmiä jatketaan. Rahoitusmarkkinoiden pitkän historian aikana arvostuksen ja hinnoittelun käsitteet sekä pääoman kohdentamisen optimointi ovat olleet tärkeitä ongelmia, joita on noudatettava pääomamarkkinoilla.

Kvantitatiivinen rahoitus kehitettiin erikoistuneeksi taloustieteen alaksi varojen ja rahoitusvälineiden arvostamiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi sekä pääoman kohdentamisen ja resurssien optimoimiseksi. Vuosisatojen ajan matemaattisten mallien avulla on kehitetty perusteorioita yleisestä taloudesta ja omaisuuden arvostamisesta.

Mallit kuvaavat erilaisten taloudellisten muuttujien, kuten hintojen, markkinoiden muutosten, volatiliteetin ja korkojen, välisiä suhteita. Kvantitatiivisten työkalujen avulla taloudellisista muuttujista voidaan tehdä tarkempia johtopäätöksiä.

Esimerkki: Black-Scholes-Merton-malli

Esimerkiksi Black-Scholes-Merton (BSM) -malli Black-Scholes-Merton -malli Black-Scholes-Merton (BSM) -malli on rahoitusinstrumenttien hinnoittelumalli. Sitä käytetään osakeoptioiden arvostamiseen. Malli on tottunut matemaattiseen malliin, jota käytetään hinnoitteluvaihtoehtoihin. Optiot ovat erityinen johdannaisten muoto, joka on rahoitusvarat, jotka saavat arvonsa toisen kohde-etuuden hinnasta.

Ennen Black-Scholes Merton -mallin kehittämistä optiosopimusten hinnoittelu oli erittäin vaikeaa ja rajoitettua. Mallin avulla finanssiakatemikot ja ammattilaiset voisivat kuitenkin hinnoittaa tarkkaan monimutkaiset johdannaiset.

Se on yksi tärkeimmistä koskaan kehitetyistä rahoitusmalleista, ja sitä käytetään edelleen hintavaihtoehtoihin. Kolme professoria - Fischer Black, Myron Scholes ja Robert Merton - voittivat Nobelin palkinnon mallin kehittämisestä.

Rahoitusmatematiikan kritiikki

Talousmatematiikka on kasvanut ja noussut merkittävästi finanssimarkkinoilla. Matemaattisten mallien ja kvantitatiivisten strategioiden lisääntyvä monimutkaisuus on kuitenkin herättänyt kritiikkiä. Kritiikki huipentui maailmanlaajuiseen finanssikriisiin vuonna 2008.

Kriitikot väittävät, että sokea luottamus malleihin, erityisesti monien rahoitusalan ammattilaisten keskuudessa, jotka eivät ymmärrä taustalla olevia käsitteitä, voi johtaa tuhoisiin tuloksiin taloudelle.

Määrällisten periaatteiden käyttö rahoituksessa on kuitenkin edelleen merkittävää. Markkinat pyrkivät tehostumaan ajan myötä - aivan kuten osakekauppa meni kerran fyysisten sertifikaattien siirrosta sähköisten sertifikaattien siirtoon. Kehitetään enemmän määrällisiä käytäntöjä ja strategioita markkinoiden tehostamiseksi ja sijoittajien auttamiseksi alfa-tuotannossa. Ne sisältävät sovelluksia, kuten:

  • Algoritminen kaupankäynti
  • Suurtaajuuskauppa Korkeataajuuskauppa (HFT) Korkeataajuuskauppa (HFT) on algoritmikauppa, jolle on ominaista nopea kaupankäynti, erittäin suuri määrä tapahtumia ja hyvin lyhytaikainen sijoitushorisontti. Suurtaajuuskauppa hyödyntää tehokkaita tietokoneita, jotta kaupan toteutus olisi mahdollisimman nopeaa.
  • Määrällinen sijoittaminen
  • Tekninen analyysi
  • Kvanttirahoitus
  • Rahoitustekniikka

Lisää resursseja

Rahoitus on maailmanlaajuisen Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifikaatin virallinen toimittaja Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -sertifikaatti on maailmanlaajuinen luottotietojen analyytikoiden standardi, joka kattaa rahoituksen, kirjanpidon, luottotutkimukset, kassavirta-analyysit , kovenanttimallinnus, lainojen takaisinmaksut ja paljon muuta. sertifiointiohjelma, joka on suunniteltu auttamaan kaikkia tulemaan maailmanluokan rahoitusanalyytikoiksi. Alla olevista lisäresursseista on hyötyä urasi jatkamiseksi:

  • Algoritminen kaupankäynti Algoritminen kaupankäynti Algoritminen kaupankäyntistrategia sisältää kaupankäynnin päätösten tekemisen ennalta asetettujen sääntöjen perusteella, jotka on ohjelmoitu tietokoneelle. Elinkeinonharjoittaja tai sijoittaja
  • Quants Quants Kvantitatiiviset analyytikot (kutsutaan myös "quantsiksi") ovat ammattilaisia, jotka ovat erikoistuneet monimutkaisten taloudellisten ongelmien ratkaisemiseen tarkoitettujen algoritmien ja matemaattisten tai tilastollisten mallien suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen. Kvantitatiiviset analyytikot käyttävät työssään sekoitusta tekniikoita ja tietoa
  • Strats Strats Strats tarkoittaa matemaatikkoja, tilastotieteilijöitä, tietojenkäsittelytieteen tutkijoita ja insinöörejä, jotka työskentelevät rahoituspalvelualalla. Erityisesti strats ovat
  • Tekninen analyysi: Aloittelijan opas Tekninen analyysi - Aloittelijan opas Tekninen analyysi on eräänlainen sijoitusarviointi, joka analysoi aiempia hintoja ennustamaan tulevia hintatoimia. Tekniset analyytikot uskovat, että kaikkien markkinaosapuolten kollektiiviset toimet heijastavat tarkasti kaikkia asiaankuuluvia tietoja ja antavat siten arvopapereille jatkuvasti käyvän arvon.

Uusimmat viestit