Liukuva keskiarvo - yleiskatsaus, tyypit ja esimerkit, EMA vs. SMA

Liukuva keskiarvo on tekninen indikaattori, jota markkina-analyytikot ja sijoittajat voivat käyttää trendin suunnan määrittämiseen. Se tiivistää tietyn ajanjakson taloudellisen vakuuden datapisteet ja jakaa kokonaismäärän datapisteiden lukumäärällä, jotta saadaan keskiarvo. Sitä kutsutaan "liikkuvaksi" keskiarvoksi, koska sitä lasketaan jatkuvasti uusimpien hintatietojen perusteella.

Liukuva keskiarvo

Analyytikot käyttävät liikkuvaa keskiarvoa tutkiakseen tukea ja vastarintaa arvioimalla omaisuuserän hinnan muutoksia. Liukuva keskiarvo heijastaa arvopaperin edellistä hintatoimintaa / liikettä. Analyytikot tai sijoittajat käyttävät sitten tietoja määrittääkseen omaisuuden hinnan potentiaalisen suunnan. Se tunnetaan viivästyneenä indikaattorina Advanced Technical Analysis Edistyneeseen tekniseen analyysiin kuuluu yleensä joko useiden teknisten indikaattoreiden tai melko hienostuneen (ts. Monimutkaisen) indikaattorin käyttö. "Hienostunut", koska se ohjaa kohde-etuuden hintatoimia tuottamaan signaalin tai näyttämään tietyn trendin suunnan.

Yhteenveto

  • Liukuva keskiarvo on tekninen indikaattori, jota sijoittajat ja kauppiaat käyttävät määrittäessään arvopapereiden trendisuunnan.
  • Se lasketaan laskemalla yhteen tietyn ajanjakson kaikki datapisteet ja jakamalla summa ajanjaksojen lukumäärällä.
  • Liukuva keskiarvo auttaa teknisiä kauppiaita luomaan kaupankäyntisignaaleja.

Liukuvien keskiarvojen tyypit

Seuraavat ovat liukuvien keskiarvojen kaksi perusmuotoa:

1. Yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA)

Yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA) on yksinkertainen tekninen indikaattori, joka saadaan laskemalla yhteen viimeisimmät datapisteet tietyssä joukossa ja jakamalla summa ajanjaksojen lukumäärällä. Kauppiaat Kuusi peruskäyttäjien perusedellytystä Lähes kuka tahansa voi tulla kauppiaaksi, mutta mestarikauppiaiden joukkoon kuuluminen vaatii enemmän kuin sijoituspääomaa ja kolmiosaisen puvun. Muista: on olemassa joukko ihmisiä, jotka haluavat liittyä mestarikauppiaiden joukkoon ja tuoda kotiin sellaista rahaa, joka tälle nimikkeelle menee. käytä SMA-indikaattoria signaalien luomiseen siitä, milloin markkinoille tulee tai siitä poistutaan. SMA on taaksepäin suuntautuva, koska se perustuu tietyn ajanjakson aikaisempiin hintatietoihin. Se voidaan laskea erityyppisille hinnoille, eli korkeille, matalille, avoimille ja sulkeille.

Rahoitusmarkkinoilla analyytikot ja sijoittajat käyttävät SMA-indikaattoria määrittäessään arvopapereiden osto- ja myyntisignaaleja. SMA auttaa tunnistamaan tuki- ja vastarintahinnat saadakseen signaaleja kaupan aloittamiseen tai lopettamiseen.

Luotaessa SMA: ta kauppiaiden on ensin laskettava tämä keskiarvo lisäämällä tietyn ajanjakson hinnat ja jakamalla kokonaismäärä ajanjaksojen kokonaismäärällä. Tiedot piirretään sitten kaavioon.

Yksinkertaisen liukuvan keskiarvon kaava kirjoitetaan seuraavasti:

SMA = (A1 + A2 + ……… .An) / n

Missä:

  • A on ajanjakson n keskiarvo
  • n on jaksojen lukumäärä

Esimerkki yksinkertaisesta liukuvasta keskiarvosta

John, osakekauppias, haluaa laskea Stock ABC: n yksinkertaisen liukuvan keskiarvon tarkastelemalla osakkeen viimeisten viiden päivän päätöskursseja. Osakkeen ABC viimeisten viiden päivän päätöskurssit ovat seuraavat: 23 dollaria, 23,40 dollaria, 23,20 dollaria, 24 dollaria ja 25,50 dollaria. SMA lasketaan sitten seuraavasti:

SMA = (23 dollaria + 23,40 dollaria + 23,20 dollaria + 24 dollaria + 25,50 dollaria) / 5

SMA = 23,82 dollaria

2. Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA)

Toinen liikkuvan keskiarvon tyyppi on eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA), joka antaa enemmän painoa uusimmille hintapisteille, jotta se reagoisi paremmin viimeaikaisiin datapisteisiin. Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo pyrkii paremmin reagoimaan viimeaikaisiin hintamuutoksiin verrattuna yksinkertaiseen liukuvaan keskiarvoon, joka soveltaa yhtä painoa kaikkiin hintamuutoksiin tiettynä ajanjaksona.

Eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon laskemisessa käytetään seuraavia kolmea vaihetta:

1. Laske ajanjakson yksinkertainen liukuva keskiarvo

EMA: n on aloitettava jostakin, ja edellisen ajanjakson EMA: na käytetään yksinkertaista liukuvaa keskiarvoa. Se saadaan ottamalla summa kyseisen ajanjakson arvopaperin päätöskursseista ja jakamalla loppusumma kausien lukumäärällä.

2. Laske kerroin eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon painottamiseksi

Kerroimen laskentakaava on seuraava:

Kerroin = [2 / (valittu ajanjakso + 1)]

Esimerkiksi, jos kyseinen ajanjakso on 10, kerroin lasketaan seuraavasti:

Kerroin= [2 / (10+1)] =0.1818

3. Viimeinen vaihe on laskea nykyinen eksponentiaalinen liukuva keskiarvo

Viimeinen vaihe laskee nykyisen EMA: n ottamalla ajanjakson alkuperäisestä EMA: sta viimeisimpään ajanjaksoon käyttäen hintaa, kerrointa ja edellisen ajanjakson EMA-arvoa. Se lasketaan seuraavalla kaavalla:

Nykyinen EMA = [päätöshinta - EMA (edellinen ajanjakso)] x kerroin + EMA (edellinen ajanjakso)

Viimeaikaisten hintatietojen painotus on korkeampi pidemmän ajanjaksolle kuin lyhyemmälle ajanjaksolle. Kymmenenkymmenen jakson EMA: n viimeaikaisiin hintapisteisiin sovelletaan 18,18 prosentin kerrointa, kun taas 20 ajanjakson EMA: n viimeaikaisiin hintapisteisiin sovelletaan 9,52 prosentin kerrointa.

Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo vs. yksinkertainen liukuva keskiarvo

Suurin ero näiden kahden teknisen indikaattorin välillä on herkkyys Mikä on herkkyysanalyysi? Herkkyysanalyysi on väline, jota käytetään taloudellisessa mallinnuksessa analysoimaan, kuinka riippumattomien muuttujien joukon eri arvot vaikuttavat riippuvaan muuttujaan, jonka ne asettavat hintamuutoksille. Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo on yleensä herkempi viimeaikaisille hintapistemuutoksille. Tämä tekee EMA: sta reagoivamman uusimpiin hintamuutoksiin.

EMA: n laskentakaava on yleensä monimutkainen, mutta useimpien karttatyökalujen avulla kauppiaiden on helppo seurata EMA: ta. Sen sijaan SMA soveltaa yhtä painotusta kaikkiin tietojoukon havaintoihin. Se on helppo laskea, koska se saadaan ottamalla hintojen aritmeettinen keskiarvo kyseisenä ajanjaksona.

Lisää resursseja

Rahoitus on maailmanlaajuisen Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifikaatin virallinen toimittaja Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -sertifikaatti on maailmanlaajuinen luottotietojen analyytikoiden standardi, joka kattaa rahoituksen, kirjanpidon, luottotutkimukset, kassavirta-analyysit , kovenanttimallinnus, lainojen takaisinmaksut ja paljon muuta. sertifiointiohjelma, joka on suunniteltu auttamaan kaikkia tulemaan maailmanluokan rahoitusanalyytikoiksi. Taloudellisen mallinnuksen kurssien, koulutuksen ja harjoitusten avulla kuka tahansa maailmassa voi tulla upeaksi analyytikoksi. Voit jatkaa urasi etenemistä alla olevista lisärahoitusresursseista:

  • Kuinka lukea osakekaavioita Kuinka lukea osakekaavioita Jos aiot aktiivisesti käydä kauppaa osakkeilla osakemarkkinoiden sijoittajana, sinun on osattava lukea osakekaavioita. Jopa elinkeinonharjoittajat, jotka käyttävät ensisijaisesti perustutkimusta sijoitettavien osakkeiden valitsemiseen, käyttävät silti usein osakekurssimuutosten teknistä analyysiä määrittäessään tiettyjä osto- ja myyntitoimia, osakekaavio
  • MACD-oskillaattori MACD-oskillaattori - tekninen analyysi MACD-oskillaattoria käytetään lyhyen aikavälin liukuvan keskiarvon lähentymisen ja divergenssin tutkimiseen. MACD-oskillaattori on kaksiteräinen tekninen indikaattori, koska se tarjoaa kauppiaille ja analyytikoille mahdollisuuden seurata markkinoiden trendejä sekä mitata hintamuutosten vauhtia.
  • Momentum Investing Momentum Investing Momentum sijoitus on sijoitusstrategia, jonka tarkoituksena on ostaa arvopapereita, joiden hintakehitys on ollut nousussa, tai lyhyeksi myyviä arvopapereita, jotka
  • Tekninen analyysi - Aloittelijan opas Tekninen analyysi - Aloittelijan opas Tekninen analyysi on eräänlainen sijoitusarviointi, joka analysoi aiempia hintoja ennustamaan tulevia hintatoimia. Tekniset analyytikot uskovat, että kaikkien markkinaosapuolten kollektiiviset toimet heijastavat tarkasti kaikkia asiaankuuluvia tietoja ja antavat siten arvopapereille jatkuvasti käyvän arvon.

Uusimmat viestit