Tyypin I virhe - määritelmä, miten välttää ja esimerkki

Tilastollisessa hypoteesitestauksessa tyypin I virhe on olennaisesti todellisen nollahypoteesin hylkääminen. Tyypin I virhe tunnetaan myös väärä positiivinen virhe. Toisin sanoen, se johtaa virheellisesti sellaisen ilmiön olemassaoloon, jota ei ole olemassa.

Huomaa, että tyypin I virhe ei tarkoita, että hyväksymme virheellisesti kokeen vaihtoehtoisen hypoteesin.

Tyypin I virhe

Todennäköisyys Kokonais Todennäköisyyssääntö Kokonais Todennäköisyyssääntö (tunnetaan myös nimellä kokotodennäköisyyden laki) on perussääntö tilastoissa, jotka liittyvät tyypin I virheen ehdolliseen ja marginaaliseen mittaamiseen hypoteesitestin merkitsevyystasolla (α). Merkitsevyystaso osoittaa todennäköisyyden hylätä virheellisesti tosi nollahypoteesi. Esimerkiksi merkitsevyystaso 0,05 paljastaa, että todellisen nollahypoteesin hylkääminen on 5%.

Kuinka välttää tyypin I virhe?

Hypoteesitestauksessa ei ole mahdollista täysin poistaa tyypin I virheen todennäköisyyttä Hypoteesitestaus Hypoteesitestaus on menetelmä tilastolliseen päättelyyn. Sitä käytetään testaamaan, onko väestöparametriä koskeva väite oikea. Hypoteesin testaus . On kuitenkin olemassa mahdollisuuksia minimoida tyypin I virhettä sisältävien tulosten saamisen riskit.

Yksi yleisimmistä lähestymistavoista väärän positiivisen virheen todennäköisyyden minimoimiseksi on hypoteesitestin merkitsevyystason minimointi. Koska merkitsevyystason valitsee tutkija, tasoa voidaan muuttaa. Esimerkiksi merkitsevyystaso voidaan minimoida 1 prosenttiin (0,01). Tämä osoittaa, että nollahypoteesin virheellinen hylkääminen on 1%.

Merkitsevyystason alentaminen voi kuitenkin johtaa tilanteeseen, jossa hypoteesitestin tulokset eivät välttämättä kerro testin todellista parametria tai todellista eroa.

Esimerkki tyypin I virheestä

Sam on finanssianalyytikko Mitä finanssianalyytikko tekee Mitä finanssianalyytikko tekee? Kerää tietoja, järjestä tietoja, analysoi tuloksia, tee ennusteita ja ennusteita, suosituksia, Excel-malleja, raportteja. Hän suorittaa hypoteesitestin selvittääkseen, onko suurten ja pienten yhtiöiden osakkeiden keskimääräisissä hintamuutoksissa eroa.

Testissä Sam olettaa, että nollahypoteesi on, että suurten ja pienten yhtiöiden osakkeiden keskimääräisissä hintamuutoksissa ei ole eroa. Niinpä hänen vaihtoehtoisessa hypoteesissaan todetaan, että keskimääräisten hintamuutosten välillä on ero.

Merkitsevyystasoksi Sam valitsee 5%. Tämä tarkoittaa, että on 5 prosentin todennäköisyys, että hänen testi hylkää nullhypoteesin, kun se on totta.

Jos Samin testissä esiintyy tyypin I virhe, testin tulokset osoittavat, että suurten ja pienten yhtiöiden osakkeiden keskimääräisissä hintamuutoksissa on ero, vaikka ryhmien välillä ei ole merkittävää eroa.

Lisäresurssit

Finance on maailmanlaajuisen finanssimallinnus- ja arvostusanalyytikon (FMVA) ™ virallinen toimittaja. FMVA®-sertifiointi . Alla olevista lisärahoitusresursseista on hyötyä oppimisen ja urasi etenemisen kannalta:

  • Tyypin II virhe Tyypin II virhe Tilastollisen hypoteesin testauksessa tyypin II virhe on tilanne, jossa hypoteesitesti ei hylkää virheellistä nullhypoteesia. Toisessa
  • Ehdollinen todennäköisyys Ehdollinen todennäköisyys Ehdollinen todennäköisyys on tapahtuman todennäköisyys, kun otetaan huomioon, että toinen tapahtuma on jo tapahtunut. Käsite on yksi pohjimmiltaan
  • Riippumattomat tapahtumat Riippumattomat tapahtumat Tilastoissa ja todennäköisyysteoriassa itsenäiset tapahtumat ovat kaksi tapahtumaa, joissa yhden tapahtuman esiintyminen ei vaikuta toisen tapahtuman esiintymiseen
  • Näytteen valinnan poikkeama Näytteen valinnan puolueellisuus Näytteen valinnan puolueellisuus on puolueellisuus, joka johtuu epäonnistumisesta varmistaa populaationäytteen oikea satunnaistaminen. Näytteen valinnan puutteet

Uusimmat viestit