Yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA) viittaa osakkeen keskimääräiseen päätöskurssiin tiettynä ajanjaksona. Syy keskiarvolle on nimeltään "liikkuva", koska osakekurssi muuttuu jatkuvasti, joten liikkuva keskiarvo muuttuu vastaavasti. SMA on yksi teknisen analyysin keskeisistä indikaattoreista. Tekninen analyysi - Aloittelijan opas Tekninen analyysi on eräänlainen sijoitusarviointi, joka analysoi aiempia hintoja ennustamaan tulevia hintatoimia. Tekniset analyytikot uskovat, että kaikkien markkinaosapuolten kollektiiviset toimet heijastavat tarkasti kaikkia asiaankuuluvia tietoja ja antavat siten arvopapereille jatkuvasti käyvän arvon. ja se on yleensä helpoin liikkuva keskiarvo.
Kaikkien liukuvien keskiarvojen tarkoituksena on määrittää suunta, johon arvopaperin hinta liikkuu aiempien hintojen perusteella. Koska SMA on rakennettu käyttäen aikaisempia päätöskursseja, se on viive-indikaattori. Se tarkoittaa, että se näyttää yksinkertaisesti edellisen trendin, mutta se ei ennusta tulevia hintoja.
SMA: ta verrataan usein EMA: han, joka on eksponentiaalinen liukuva keskiarvo Exponential Moving Average (EMA) Exponential Moving Average (EMA) on kaupankäynnissä käytetty tekninen indikaattori, joka osoittaa, kuinka omaisuuserän tai arvopaperin hinta muuttuu a: n aikana. Erona on, että EMA painottaa enemmän viimeaikaisia hintoja, kun taas SMA painottaa yhtä paljon kaikkia datapisteitä. Se johtaa yleensä siihen, että SMA-linja on paljon tasaisempi.
Yksinkertaisen liukuvan keskiarvon ymmärtäminen
Yllä olevasta kaaviosta näkyy, kuinka Amazonin osakkeen (NASDAQ: AMZN) hinta muuttui yhden vuoden aikana 50 päivän SMA: lla. 50 päivän SMA on esitetty violetilla viivalla, mikä osoittaa hinnan yleisen kehityksen. Kuten edellä on kuvattu, koska SMA on keskiarvo tietyn ajanjakson hinnoista, se ei reagoi yhtä voimakkaasti kuin todelliset hinnat.
Konsepti voidaan havaita helmikuun 2020 tulosilmoitusten aikana. Ansaintajakso Ansaintakausi on aika, jonka aikana julkisesti noteeratut yritykset ilmoittavat taloudellisesta tuloksestaan markkinoilla. Aika tapahtuu jokaisen vuosineljänneksen lopussa, ts. Neljä kertaa vuodessa yhdysvaltalaisille yrityksille. Muiden alueiden yrityksillä on erilaiset raportointijaksot, kuten Euroopassa, jossa yritykset raportoivat puolivuosittain. . Vaikka Amazon ilmoitti hämmästyttävästä tulosta, joka nosti osakekurssinsa avautumaan noin 2000 dollariin, SMA pysyi silti suhteellisen samanlaisena ja kasvoi vain vähän.
Edellä käytettiin 10 päivän SMA: ta. Koska SMA-linja laskettiin vain 10 edellisen päivän osakekurssin perusteella, linja seuraa hintamuutoksia paljon enemmän kuin edellisessä kaaviossa esitetty 50 päivän SMA.
Edellä käytettiin 200 päivän SMA: ta. Koska viiva edustaa keskimäärin edellisten 200 päivän päätöskursseja, linja on paljon tasaisempi eikä hintavaihtelut vaikuta siihen helposti.
Yksinkertaisen liukuvan keskiarvon laskeminen
SMA: n yhtälö on melko yksinkertainen. Se on vain arvopaperin keskimääräinen päätöskurssi viimeisten “n” jaksojen aikana.
Annetaan nopea ja helppo esimerkki. Oletetaan, että yritys A julkaisi seuraavat päätöskurssit:
| Päivä (n) | Hinnat (P) |
| 1 | $10 |
| 2 | $12 |
| 3 | $9 |
| 4 | $10 |
| 5 | $15 |
| 6 | $13 |
| 7 | $18 |
| 8 | $18 |
| 9 | $20 |
| 10 | $24 |
Viiden päivän SMA: n avulla voimme laskea, että päivänä 10 (n = 10) 5 päivän SMA on 18,60 dollaria.
SMA = (13 + 18 + 18 + 20 + 24) / 5 = 18.60
10 päivän SMA: n avulla voimme laskea, että päivänä 10 (n = 10) 10 päivän SMA on 14,90 dollaria.
SMA = (10 + 12 + 9 + 10 + 15 + 13 + 18 + 18 + 20 + 24) / 10 = 14.90
Verrattuna päivän 10 päätöskurssiin 24 dollaria, viiden päivän 18,60 dollarin SMA oli paljon lähempänä kuin 10 päivän 14,90 dollarin SMA. Tämä johtuu jälleen kerran siitä, että 5 päivän SMA on lyhyempi ajanjakso, joka seuraa hintaa tarkemmin, kun taas 10 päivän SMA ottaa huomioon aiemmat tiedot.
Kaupankäyntistrategiat käyttäen yksinkertaista liukuvaa keskiarvoa
1. Ostaminen ja myynti SMA-risteyksissä
Tekniset kauppiaat käyttävät usein pk-yrityksiä ostojen ja myyntien kauppojen ajoitukseen. He suorittavat analyysinsa tarkastelemalla, milloin osakekurssi viiva leikkaa SMA-linjan. Ymmärtääksemme sen paremmin, katsotaanpa Amazon-esimerkkiä uudestaan 10 päivän SMA-linjalla.
Yllä olevasta kaaviosta voidaan nähdä, että kun hinta ylittää SMA-linjan, hinnat nousevat usein jonkin aikaa. Sitä käytetään usein ostoindikaattorina teknisille kauppiaille. Kuitenkin, kun hinta leikkaa ja putoaa SMA-linjan alle, näemme hintojen laskevan myös jonkin verran. Joskus voi olla hyvä indikaattori myydä.
Sijoittajien on kuitenkin oltava varovaisia yrittäessään ajoittaa risteyksiä, koska SMA perustuu historiallisiin tietoihin ja on jäljessä reaaliaikaisista tiedoista.
2. SMA crossover -strategia
SMA crossover -strategia on toinen tekninen strategia, jota käytetään kauppojen aloittamiseen ja sulkemiseen. Strategia tehdään piirtämällä kaksi SMA-viivaa kahden eri aikakehyksen perusteella. Kun tarkastellaan, milloin linjat ylittyvät, se auttaa tiettyjä kauppiaita ajastamaan kauppansa. Suosituimmat liikkuvat keskiarvot pitkäaikaisille sijoittajille ovat 50 päivän ja 200 päivän pk-yritykset. Lyhytaikaisille sijoittajille käytetään usein myös 10 päivän ja 20 päivän pk-yrityksiä.
Edellä tarkastelemme jälleen Amazonia 10 päivän (violetti) ja 20 päivän (vihreä) SMA-linjoilla. Kun 10 päivän rivi ylitti ensimmäisen kerran 20 päivän rajan yläpuolella, osakkeen ostanut sijoittaja hyödyntää ihanteellisesti kahden kuukauden nousutrendiä. Jos sijoittaja myi sen heti, kun 10 päivän rivi ylitti 20 päivän rajan, he olisivat poistuneet asemastaan ennen muutaman kuukauden yleistä laskusuuntausta.
Lisäresurssit
Rahoitus on maailmanlaajuisen Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifikaatin virallinen toimittaja Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -sertifikaatti on maailmanlaajuinen luottotietojen analyytikoiden standardi, joka kattaa rahoituksen, kirjanpidon, luottotutkimukset, kassavirta-analyysit , kovenanttimallinnus, lainojen takaisinmaksut ja paljon muuta. sertifiointiohjelma, joka on suunniteltu auttamaan kaikkia tulemaan maailmanluokan rahoitusanalyytikoiksi. Alla olevista lisäresursseista on hyötyä urasi jatkamiseksi:
- Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufmanin Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufmanin Adaptive Moving Average (KAMA) kehitti amerikkalainen kvantitatiivinen finanssiteoreetikko Perry J.Kaufman vuonna 1998. Tekniikka alkoi vuonna 1972, mutta Kaufman esitteli sen virallisesti yleisölle kirjansa "Trading Systems and Methods" kautta. Toisin kuin muut liikkuvat keskiarvot
- Piste- ja kuvio- (P&F) kaavio Piste- ja kuvio- (P&F) kaavio Piste- ja kuvio (P&F) -kaavio koostuu useista X-sarakkeista, jotka edustavat osakekurssin nousua ja O-sarjat, jotka edustavat hinnan laskua. X: n saraketta seuraa aina O: n sarake ja päinvastoin. Kaavio koostuu useista laatikoista
- Kaupankäyntimekanismit Kaupankäyntimekanismit Kaupankäyntimekanismit viittaavat eri menetelmiin, joilla omaisuuserät käydään kauppaa. Kaupankäyntimekanismien kaksi päätyyppiä ovat noteerattu ja toimeksiantopohjainen kauppamekanismi
- Kuinka lukea osakekaavioita Kuinka lukea osakekaavioita Jos aiot aktiivisesti käydä kauppaa osakkeilla osakemarkkinoiden sijoittajana, sinun on osattava lukea osakekaavioita. Jopa elinkeinonharjoittajat, jotka käyttävät ensisijaisesti perustutkimusta sijoitettavien osakkeiden valitsemiseen, käyttävät silti usein osakekurssimuutosten teknistä analyysiä määrittäessään tiettyjä osto- ja myyntitoimia, osakekaavio
