Kvantitatiivinen rahoitus on matemaattisten mallien ja erittäin suurten tietojoukkojen käyttö rahoitusmarkkinoiden ja arvopapereiden analysoimiseksi Kaupankäynnin kohteena olevat arvopaperit Kaupankäynnin kohteena olevat arvopaperit ovat arvopapereita, jotka yritys on ostanut lyhytaikaisen voiton saavuttamiseksi. Yritys voi päättää spekuloida erilaisilla laina- tai oman pääoman ehtoisilla arvopapereilla, jos se havaitsee aliarvostetun arvopaperin ja haluaa hyödyntää mahdollisuutta. . Yleisiä esimerkkejä ovat (1) johdannaisten, kuten optioiden, hinnoittelu ja (2) riskienhallinta, varsinkin kun se liittyy salkunhoitosovelluksiin. Ammattilaisia, jotka työskentelevät tällä alalla, kutsutaan usein nimellä "Quants Quants Kvantitatiiviset analyytikot (kutsutaan myös" quants ") ovat ammattilaisia, jotka ovat erikoistuneet algoritmien ja matemaattisten tai tilastollisten mallien suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen, joiden tarkoituksena on ratkaista monimutkaiset taloudelliset ongelmat. Kvantitatiiviset analyytikot käyttävät työssään sekoitusta tekniikoita ja tietoa. "
Lisätietoja rahoituksen talousanalyytikoiden kursseilta.
Kvantitatiivinen rahoitus vs finanssisuunnittelu
Kvantitatiivinen rahoitus keskittyy matemaattisiin malleihin, joita käytetään arvopapereiden hinnoitteluun ja riskien mittaamiseen. Markkinariskipreemia Markkinariskipreemia on lisätuotto, jonka sijoittaja odottaa pitävänsä riskialtista markkinaportfoliota riskittömien omaisuuserien sijaan. . Rahoitustekniikka menee yhden askeleen pidemmälle keskittyä sovelluksiin ja rakentaa työkaluja, jotka toteuttavat mallien tulokset.
Rahoitustekniikka yhdistää kvantitatiivisen rahoituksen matemaattisen teorian laskennallisiin simulaatioihin hinnan, kaupan, suojauksen ja muiden sijoituspäätösten tekemiseksi.
Määrälliset analyytikot
Kvantitatiivinen analyytikko käyttää matemaattisia malleja ja soveltaa niitä rahoitusmarkkinoille. Japan Exchange Group Japan Exchange Group on Tokiossa toimiva rahoituspalveluyritys, joka operoi erilaisia rahoitusvälineiden pörssimarkkinoita. Se helpottaa Japanin rahoituspapereiden kauppaa maan rahoitusinstrumenttien ja pörssilain nojalla. Se perustettiin vuonna 2013 tukemaan pankeissa ja rahoituslaitoksissa toimivia kauppa- ja riskienhallintaosastoja.
Ura kvanttina vaatii vahvan matemaattisen taustan, jossa analyytikot saavat usein korkeakoulututkintoja, kuten maisterin tai tohtorin tutkinnon. kentällä. Tämäntyyppiset työpaikat ovat paljon harvinaisempia kuin perinteiset rahoitusanalyytikot, jotka työskentelevät koko rahoitusalalla.
Kvantitatiivisten rahoitusanalyytikoiden on ymmärrettävä erityisesti:
- Algoritmit
- C ++
- Differentiaaliyhtälöt
- Lineaarialgebra
- Monimuuttujainen laskenta
- Todennäköisyysteoriat
- Tilastollinen analyysi
Suurimmalla osalla suurista pankeista ja rahoituslaitoksista on määrällisiä rahoitusanalyytikkoja, jotka työskentelevät joko toiminta- tai tietotekniikkaosastoilla, mikä tarkoittaa, että tarjolla on lukuisia uramahdollisuuksia. Pienemmillä putiikeilla ei tyypillisesti ole tällaisia analyytikkoja, joten sinun kannattaa keskittyä urahakuusi pullonkannatinpankkeihin ja muihin suuriin laitoksiin.
Lisäresurssit
Talouden tehtävänä on auttaa urasi etenemisessä, ja tämä päämäärä huomioon ottaen nämä lisärahoitusresurssit ovat suuri apu:
- Osakeriskipreemia Osakeriski Premium Osakeriskipreemia on oman pääoman / yksittäisen osakkeen tuoton ja riskittömän tuottoprosentin ero. Se on korvaus sijoittajalle korkeamman riskin ottamisesta ja sijoittamisesta omaan pääomaan riskittömien arvopapereiden sijaan.
- Korkeataajuuskauppa (HFT) Korkeataajuuskauppa (HFT) Korkeataajuuskauppa (HFT) on algoritmikauppa, jolle on ominaista nopea kaupankäynti, erittäin suuri määrä tapahtumia ja hyvin lyhytaikainen sijoitushorisontti. Suurtaajuuskauppa hyödyntää tehokkaita tietokoneita, jotta kaupan toteutus olisi mahdollisimman nopeaa.
- Spoofing Spoofing Spoofing on häiritsevä algoritminen kaupankäynnin käytäntö, johon sisältyy futuurisopimusten osto- tai myyntitarjousten tekeminen ja tarjousten tai tarjousten peruuttaminen ennen kaupan toteuttamista. Tämän käytännön tarkoituksena on luoda väärä kuva kysynnästä tai väärä pessimismi markkinoilla.
- Systemaattinen riski Systemaattinen riski Systemaattinen riski on osa kokonaisriskiä, jonka aiheuttavat tekijät, jotka eivät ole tietyn yrityksen tai yksittäisen henkilön hallinnassa. Systemaattinen riski johtuu organisaation ulkopuolisista tekijöistä. Kaikki sijoitukset tai arvopaperit ovat järjestelmällisen riskin alaisia, joten se on hajauttamaton riski.
