Luottoriskianalyysi voidaan ajatella luotonjakomenettelyn jatkamisena. Kun henkilö tai yritys hakee lainaa pankista tai rahoituslaitoksesta Kaupallinen laina Kaupallinen laina on laina, jonka rahoituslaitos myöntää yrityksille. Kaupallisia lainoja käytetään yleensä pitkäaikaisten omaisuuserien ostamiseen tai päivittäisten toimintakustannusten rahoittamiseen. , lainanantolaitos analysoi lainaan liittyvät mahdolliset edut ja kustannukset. Luottoriskianalyysiä käytetään arvioitaessa lainaan liittyviä kustannuksia. Jos haluat lisätietoja, tutustu Finance's Credit Analyst -sertifiointiohjelmaan CBCA ™ -sertifikaatti Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -sertifikaatti on maailmanlaajuinen luottoanalyytikkostandardi, joka kattaa rahoituksen, kirjanpidon, luotonanalyysin, kassavirran analyysin, kovenanttimallinnuksen, lainojen takaisinmaksun. , ja enemmän. .
Luottoriski tai luottoriskiriski on eräänlainen riski, jota lainanantajat kohtaavat. Luottoriski syntyy, koska velallinen voi aina luopua velkamaksuistaan. Liikepankit, sijoituspankit Luettelo parhaista sijoituspankeista Luettelo maailman 100 parhaasta sijoituspankista aakkosjärjestyksessä. Luettelon tärkeimmät sijoituspankit ovat Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch , omaisuudenhoitoyhtiöt, pääomasijoitusrahastot Yksityiset pääomarahastot Pääomasijoitusrahastot ovat pääomasijoituksia, jotka sijoitetaan yrityksiin, jotka tarjoavat mahdollisuuden korkeaan tuottoon. Niillä on kiinteä pääomasijoitusrahasto, ja vakuutusyhtiöiden kaikkien on analysoitava luottoriskit, joille ne altistuvat voidakseen toimia kannattavasti markkinoilla.
Yhteenveto:
- Luottoriskianalyysi voidaan ajatella luotonjakomenettelyn jatkamisena. Kun henkilö tai yritys hakee lainaa pankista tai rahoituslaitoksesta, pankki tai rahoituslaitos analysoi lainaan liittyvät mahdolliset edut ja kustannukset.
- Luottoriski tai luottoriskiriski on eräänlainen riski, jota lainanantajat kohtaavat. Luottoriski syntyy, koska velallinen voi aina luopua velkamaksuistaan.
- Vuoden 2008 suuren taantuman alkuvaiheessa liikepankit, sijoituspankit ja muut rahoitusmarkkinoiden toimijat aliarvioivat sekä maksukyvyttömyyden todennäköisyyden että menetysasteen ja aliarvioivat siten kohtaamansa luottoriskin.
Mikä on luottoriski?
Rahoitustapahtumaan liittyvä luottoriski tai luottoriskiriski on yksinkertaisesti kyseisen kaupan odotettu menetys. Se voidaan määritellä seuraavasti:
Luottoriski = oletustodennäköisyys x Altistuminen x Tappioaste
Missä:
- Oletustodennäköisyys on todennäköisyys, että velallinen laiminlyö velanmaksut.
- Altistuminen on kokonaismäärä, jonka lainanantajan on tarkoitus saada maksettua. Useimmissa tapauksissa se on yksinkertaisesti velallisen lainaama summa korkoineen.
- Tappioaste = 1 - palautumisaste , jossa takaisinperintäaste on osuus kokonaissummasta, joka voidaan periä takaisin, jos velallinen laiminlyö maksun. Luottoriskianalyytikot analysoivat kaikki luottoriskin tekijät ja yrittävät minimoida organisaation kohtaaman kokonaisriskin.
Luottoriskin tyypit
1. Pitoisuusriski
Keskittymisriski, joka tunnetaan myös nimellä teollisuuden riski, on riski, joka syntyy saamalla liikaa altistumista jollekin toimialalle tai toimialalle. Esimerkiksi sijoittaja, joka lainasi rahaa akunvalmistajille, rengasvalmistajille ja öljy-yhtiöille, on äärimmäisen herkkä autoteollisuuteen kohdistuville iskuille.
2. Institutionaalinen riski
Institutionaalinen riski on riski, joka liittyy juridisen rakenteen tai luotonantajan ja velallisen välistä sopimusta valvovan yhteisön hajoamiseen. Esimerkiksi lainanantajan, joka antoi rahaa poliittisesti epävakaassa maassa toimivalle kiinteistökehittäjälle, on otettava huomioon, että poliittisen järjestelmän muutos voi lisätä huomattavasti maksukyvyttömyyden todennäköisyyttä ja menetysastetta.
Luottoriski, asuntokupla ja suuri taantuma
Pankkien ja muiden rahoituslaitosten epäasianmukainen riskienhallinta oli keskeinen tekijä Yhdysvaltojen asuntokuplan takana 2000-luvun puolivälissä, mikä johti lopulta vuoden 2008 taantumaan. 2008–2009 Maailmanlaajuinen finanssikriisi Vuosien 2008–2009 maailmanlaajuinen finanssikriisi viittaa massiiviseen finanssikriisiin Finanssikriisi vei tieteensa ihmisille ja instituutioille ympäri maailmaa, ja miljoonat amerikkalaiset kärsivät syvästi. Rahoituslaitokset alkoivat vajota, suuret yksiköt ottivat ne vastaan ja Yhdysvaltojen hallitus joutui tarjoamaan pelastustoimia. Liikepankit, sijoituspankit ja muut rahoitusmarkkinoiden toimijat aliarvioivat sekä maksukyvyttömyyden todennäköisyyden että tappioasteen ja aliarvioivat siten kohtaamansa luottoriskin.
Laman edetessä useimmat luotonantajat antoivat lainoja yksityishenkilöille ja yrityksille, joilla oli kyseenalaista luottohistoriaa. Tosiasia ilmeni selvimmin asuntomarkkinoilla, joilla luotonotto johti asuntojen hintojen nopeaan nousuun 2000-luvun puolivälissä. Asuntojen hintojen nousu tarkoitti, että lainanottajat pystyivät jälleenrahoittamaan asuntolainansa ja ottamaan lainaa vielä enemmän rahaa, mikä lisäsi kuplaa entisestään.
Lisäresurssit
Rahoitus tarjoaa Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifikaatin Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -sertifikaatti on maailmanlaajuinen luottotietojen analyytikoiden standardi, joka kattaa rahoituksen, kirjanpidon, luottotutkimukset, kassavirta-analyysit, kovenanttimallinnukset, lainat takaisinmaksut ja paljon muuta. ohjelma rahoitusalan ammattilaisille, jotka haluavat viedä uransa seuraavalle tasolle. Tutki alla olevia asiaankuuluvia muita rahoitusresursseja jatkaaksesi oppimista ja tietopohjan kehittämistä:
- Kaupallisten luottojen analyytikko Kaupallisten luottojen analyytikko Kaupallisten luottojen analyytikko on olennaisilta osiltaan sama kuin luottoanalyytikko, ja siihen on lisätty erittely tarkastavista yrityksistä tai yhteisöistä
- Lainan kovenantit Lainan kovenantit Lainan kovenantit ovat rajoituksia, jotka luotonantajat (luotonantajat, velanhaltijat, sijoittajat) ovat tehneet lainasopimuksissa lainanottajan (velallisen) toiminnan rajoittamiseksi.
- Rahoituksen välittäjä Taloudellinen välittäjä tarkoittaa laitosta, joka toimii välittäjänä kahden osapuolen välillä helpottaakseen finanssitransaktiota. Rahoitusvälittäjiksi yleisesti kutsuttuja laitoksia ovat liikepankit, sijoituspankit, sijoitusrahastot ja eläkerahastot.
- Todennäköisyys laiminlyönnistä Todennäköisyys laiminlyönnistä Todennäköisyys laiminlyönnistä (PD) on todennäköisyys, että lainanottaja laiminlyö lainan takaisinmaksun, ja sitä käytetään laskemaan sijoituksesta odotettavissa olevat tappiot.
