Luottamusväli on arvio tilastovälistä Rahoituksen perustilastokäsitteet Vakaa tilastojen tuntemus on ratkaisevan tärkeää, jotta voimme paremmin ymmärtää taloutta. Lisäksi tilastokäsitteet voivat auttaa sijoittajia seuraamaan väestöparametreja. Tuntematon populaatioparametri löytyy näyteparametrista, joka lasketaan otantatiedoista. Esimerkiksi väestön keskiarvo μ löytyy näytekeskiarvoa käyttäen x̅.
Intervalli määritellään yleensä sen ala- ja ylärajoilla. Luottamusväli ilmaistaan prosentteina (yleisimmin ilmoitetut prosenttiosuudet ovat 90%, 95% ja 99%). Prosenttiosuus heijastaa luottamustasoa.
Luottamusvälin käsite on erittäin tärkeä tilastoissa (hypoteesitestaus Hypoteesitestaus Hypoteesitestaus on menetelmä tilastolliseen päättelyyn. Sitä käytetään testaamaan, onko väestöparametria koskeva lausunto oikea. Hypoteesitestaus), koska sitä käytetään mittana epävarmuutta. Puolan matemaatikko ja tilastotieteilijä Jerzy Neyman esitteli konseptin vuonna 1937.
Finance's Math for Corporate Finance -kurssi tutkii finanssimatematiikan käsitteitä, joita tarvitaan finanssimallinnukseen. Mikä on taloudellinen mallinnus Taloudellinen mallinnus suoritetaan Excelissä yrityksen taloudellisen suorituskyvyn ennustamiseksi. Katsaus taloudelliseen mallintamiseen, miten ja miksi malli rakennetaan.
Luottamusvälin tulkinta
Luottamusvälin asianmukainen tulkinta on luultavasti haastavin näkökohta tässä tilastollisessa käsitteessä. Yksi esimerkki käsitteen yleisimmistä tulkinnoista on seuraava:
On 95 prosentin todennäköisyys, että tulevaisuudessa populaatioparametrin todellinen arvo (esim. Keskiarvo) putoaa X [alaraja] - ja Y [yläraja] -väliin.
Lisäksi voimme tulkita luottamusvälin käyttämällä seuraavaa lausetta:
Olemme 95% varmoja siitä, että X [alaraja] ja Y [yläraja] välinen väli sisältää populaatioparametrin todellisen arvon.
Ei ole kuitenkaan asianmukaista ilmoittaa seuraavaa:
On 95% todennäköisyys, että X [alaraja] ja Y [yläraja] välinen väli sisältää populaatioparametrin todellisen arvon.
Yllä oleva lausunto on yleisin väärinkäsitys luottamusvälistä. Kun tilastollinen aikaväli on laskettu, intervalli voi joko sisältää vain populaatioparametrin tai ei. Intervallit voivat kuitenkin vaihdella näytteiden välillä, kun taas todellinen populaatioparametri on sama näytteestä riippumatta.
Siksi luotettavuusväliä koskeva todennäköisyyslausunto voidaan tehdä siinä tapauksessa, että luottamusvälit lasketaan uudelleen näytteiden lukumäärälle.
Kuinka laskea luottamusväli?
Aikaväli lasketaan seuraavasti:
- Kerää näytetiedot.
- Laske näytekeskiarvo x̅.
- Määritä, onko populaation keskihajonta Standardipoikkeama Tilastollisesta näkökulmasta tietojoukon keskihajonta mittaa sisältämien havaintojen arvojen välisten poikkeamien suuruutta.
- Jos populaation keskihajonta tiedetään, voimme käyttää z-pistettä vastaavalle luottamustasolle.
- Jos populaation keskihajonta ei ole tiedossa, voimme käyttää t-tilastoa vastaavalle luottamustasolle.
- Etsi luottamusvälin ala- ja ylärajat seuraavien kaavojen avulla:
a. Tunnettu populaation keskihajonta
b. Tuntematon populaation keskihajonta
Lisää resursseja
Rahoitus on virallinen rahoitusmallinnus- ja arvostusanalyytikon (FMVA) ™ FMVA® -sertifiointi. Liity 350 600+ opiskelijaan, jotka työskentelevät Amazonin, J.P.Morganin ja Ferrarin sertifiointiohjelmissa.
Jotta voisit oppia ja kehittää taloudellisen analyysin tietosi, suosittelemme alla olevia lisärahoitusresursseja:
- Taloudellisen matematiikan sanasto Taloudellisen matematiikan sanasto Tämä rahoitusmatematiikan sanasto kattaa tärkeimmät termit ja määritelmät, joita tarvitaan analyytikkona. Tämä luettelo on otettu rahoituksen rahoitusmatematiikan kurssilta.
- Algoritmit Algoritmit (Algos) Algoritmit (Algos) ovat joukko ohjeita, jotka otetaan käyttöön tehtävän suorittamiseksi. Algoritmit otetaan käyttöön automatisoimaan kaupankäynti tuottamaan voittoja taajuudella, jota ihmiskaupan harjoittaja on mahdotonta.
- Geometrinen keskiarvo Geometrinen keskiarvo Geometrinen keskiarvo on investoinnin keskimääräinen kasvu, joka lasketaan kertomalla n muuttujaa ja ottamalla sitten n neliöjuuri. Se on keskimääräinen tuotto
- Kvantitatiivinen rahoitus Kvantitatiivinen rahoitus Kvantitatiivinen rahoitus on matemaattisten mallien ja erittäin suurten aineistojen käyttö rahoitusmarkkinoiden ja arvopapereiden analysointiin. Yleisiä esimerkkejä ovat (1) johdannaisten, kuten optioiden, hinnoittelu ja (2) riskien hallinta, varsinkin kun se liittyy salkunhoitoon
